Trading sur ADX et SAR parabolique

Publié :16 juillet 2018 Mise à jour :4 janvier 2024

SAR parabolique et ADX sont deux indicateurs qui se complètent parfaitement. Le double filtrage des signaux permet une plus grande efficacité par rapport à l’utilisation individuelle des outils. Instructions pour trading en utilisant le Parabolique Nous en avons déjà donné un aperçu sur notre site web. Cet article se concentrera principalement sur une vue d’ensemble de Indicateur ADXqui a été récemment ajoutée à la terminal INTRADE.BAR.

 

Une brève parenthèse historique

Le créateur de l’indicateur, Wells Wilder, a introduit l’ADX dans son propre livre, publié il y a 40 ans aux États-Unis. La publication était axée sur de nouveaux concepts analyse technique. L’attention du lecteur est centrée sur le nouvel indicateur. Toutefois, l’auteur a consacré une section distincte à l’examen des capacités du système parabolique – le SAR parabolique. Cette combinaison n’a donc pas été choisie par hasard. Les instruments se complètent parfaitement.

Il convient de noter que Wells Wilder a contribué de manière significative au développement de l’analyse technique sur les marchés financiers modernes. Il a mis au point des dizaines de systèmes qui, de nos jours, sont devenus la base des indicateurs d’analyse et des systèmes automatisés d’analyse technique. systèmes de négociation. Ses services ont été reconnus par le Financial World qui, au milieu des années 1980, a désigné Wilder comme l’analyste le plus remarquable, ayant développé plus d’outils d’analyse que n’importe qui d’autre.

 

Aperçu de l’indicateur

  • ADX est un acronyme pour « Directional Movement System » (système de mouvement directionnel). Il comprend cependant plusieurs instruments. L’indicateur se compose de trois courbes dans une fenêtre séparée
  • +DI (vert) est la courbe indiquant la force du mouvement positif sur le graphique ;
    -DI (rouge) est une ligne similaire dont la construction est déterminée par un mouvement négatif ;
  • L’ADX (blanc) est une courbe moyenne montrant la puissance cumulative d’un indice directionnel.

En plus des trois valeurs considérées, il existe des valeurs auxiliaires utilisées dans la formule de calcul. Il s’agit de l’ATR – intervalle réel, du DX et de l’ADXR – indice moyen des mouvements non directionnels et de sa puissance. L’indicateur dispose en outre d’un histogramme qui indique quand les courbes +DI et -DI se croisent.

La période de référence et le coefficient de lissage peuvent être modifiés dans les paramètres. L’augmentation du coefficient de lissage réduit la sensibilité. L’indicateur commence à réagir avec un certain retard, en tenant compte des tendances de prix les plus significatives.

 

Signaux indicateurs

L’indice directionnel est un système plus complexe qu’une combinaison de courbes qui se croisent. La présence de trois lignes permet 9 combinaisons différentes. Le signal principal est l’intersection des deux courbes principales, qui ont une couleur de remplissage rouge et verte.

Les règles sont simples : si la ligne -DI (rouge) est supérieure à +DI (verte), le marché est dans une tendance haussière active. Dans le cas contraire, la tendance est négative.

Pour faciliter la tâche des traders, un histogramme a été ajouté, qui, en plus du point de croisement, montre clairement la divergence entre les deux courbes principales de l’indicateur. Les barres négatives représentent une baisse des prix, les barres vertes positives une hausse.

Les images ci-dessus illustrent des signaux ADX classiques, complétés par un filtre parabolique. Il est conseillé aux débutants de commencer par cette combinaison. Les traders plus expérimentés utilisent souvent l’ADX en tant que signal autonome complet, mais s’appuient également sur d’autres signaux ADX en plus du signal de base.

La ligne ADX, dont la couleur de remplissage est blanche, indique directement la force de la tendance. Plus elle est haute dans la fenêtre de l’indicateur, plus la tendance est forte. Les courbes se déplacent dans une zone conventionnellement divisée par 100 unités. L’interprétation standard de la position de la ligne est la suivante :

  • 0-25 : volatilité minimale du marché, plat ;
  • 25-35 : l’émergence d’une tendance et le début d’un nouveau mouvement ;
  • 35-50 : la phase la plus active du mouvement du marché ;
  • 50-100 : valeur maximale de l’indicateur, la dernière poussée du marché.

Des valeurs élevées de l’indicateur signalent un marché fortement survendu ou suracheté. Par conséquent, si la courbe ADX est supérieure à 50, il convient d’effectuer des transactions sur les marchés des changes. sens de la tendance n’est pas recommandée. Il est préférable d’attendre un renversement de tendance et d’entrer sur le marché au début d’un nouveau mouvement lorsque la valeur de l’indice est inférieure à 35.

Lorsqu’il entre sur le marché, le trader doit tenir compte de la position des trois lignes de l’indicateur. La situation optimale est celle d’un croisement entre +DI et -DI dans le cadre d’un renversement de tendance à long terme et, dans le même temps, l’ADX indique un passage d’une tendance négative à une tendance positive. Si l’indicateur de la courbe blanche montre un déclin, vous ne pouvez pas ouvrir une transaction dans l’une ou l’autre direction du marché.

 

Exemple de négociation de l’ADX

Testons la stratégie en utilisant le SAR parabolique et l’ADX sur la plateforme Intrade Bar (ouvrir un compte de démonstration). Nous opérerons sur le graphique du crypto-index. Cet actif est optimal pour l’analyse technique sur les secondes échelles de temps, de même qu’il offre souvent le pourcentage de profit le plus élevé. Au moment du test, le rendement était de 87%, ce qui est la valeur maximale pour les comptes VIP.

Ainsi, sur le graphique supérieur, tous les paragraphes ont été respectés. Les +DI et -DI se sont croisés, les barres du graphique ont commencé à se former sous le niveau N/A, la ligne ADX blanche est à 13 (initiation de la tendance) et le Parabolique a commencé à construire des points au-dessus des bougies. Par conséquent, entrez sur le marché avec un trade au minimum de date d’expiration. Pour l’intervalle graphique sélectionné, cela équivaut à 4-5 bougies.

Le signal a fonctionné, le contrat est expiré avec un profit de 87%. Pour conclure à nouveau, c’est la combinaison avec le Parabolic SAR qui vous permet de tirer le meilleur parti de l’ADX. Ceci est clairement visible dans l’exemple ci-dessus. 15-20 bougies avant notre entrée sur le marché, il y avait plusieurs faux signaux sur le graphique, et l’ADX montre également une diminution de la force de la tendance. Trader dans une telle situation n’est pas une bonne idée.

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