Indicateur d’enveloppes (Enveloppes)

Description de l’indicateur Enveloppes

L’indicateur technique des enveloppes est l’un des indicateurs les plus faciles à utiliser lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité de l’eau. opérations de changeest inclus dans la liste des indicateurs de base des salles de marché. Il s’agit indicateur forex est fondée sur l’observation qu’une fois que le prix augmente ou diminue, il revient à la valeur sous-jacente. tendance.

Les enveloppes (enveloppes de moyennes mobiles) sont basées sur deux lignes Moyenne mobileLes moyennes mobiles marquent les limites supérieures et inférieures du couloir dynamique de l’évolution des prix. Les moyennes mobiles marquent les limites supérieures et inférieures d’un couloir dynamique d’évolution des prix. Si le prix franchit les limites du couloir, il est soit surévalué, soit sous-évalué, et on s’attend à ce qu’il revienne à l’intérieur du couloir. C’est le rôle de l’indicateur Enveloppes d’identifier le moment où le prix commence à revenir dans la tendance.

L’indicateur Enveloppes dispose d’un certain nombre de paramètres configurables sur les salles de marché (Figure 1). Il s’agit notamment de la période qui détermine la fourchette des valeurs de prix, à partir de laquelle la moyenne mobile centrale est calculée et sur la base de laquelle les lignes de démarcation du couloir de prix sont construites. Plus la période est longue, plus l’indicateur réagit lentement aux variations de prix. Plus la période est courte, plus la réponse est rapide, mais plus le nombre de faux signaux est élevé.

Image 1

Le paramètre suivant est la largeur du canal, qui est déterminée par l’écart des lignes par rapport à la moyenne mobile centrale. On considère qu’un écart supérieur à 2% est excessif, car l’indicateur génère trop de faux signaux. Un paramètre tel que le décalage de l’indicateur indique le décalage des lignes des enveloppes en fonction du temps. Si le décalage est spécifié par un nombre positif, le décalage est dirigé vers l’avant, si le décalage est négatif, le décalage est dirigé vers l’arrière. Ce paramètre devrait atténuer le décalage du signal, qui est typique des indicateurs de moyenne mobile.

Le trader sélectionne les valeurs des indicateurs de manière à ce que les indices de prix soient aussi précis que possible, c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de doutes sur les rebonds à partir des niveaux du canal de prix. Les mouvements de prix doivent rester dans le couloir de prix aussi longtemps que possible et n’en sortir que lors d’un changement de tendance réel.

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Formule de calcul

La formule de calcul des limites du canal de prix Enveloppes :

ligne de limite supérieure = SMA (ou autre moyenne mobile) (1+k/1000), où

k est le coefficient de déviation (k/1000).

Ligne de démarcation inférieure = SMA (1-к/1000).

Les avantages de l’indicateur

L’indicateur présente l’avantage d’éviter toute ambiguïté d’interprétation. L’avantage de l’indicateur est la détection précise d’un mouvement plat et du moment où le mouvement plat se termine. Cela permet de négocier à l’intérieur du canal sans trop de pression. Un autre avantage de l’indicateur est sa simplicité et le fait qu’il est facile de le programmer, d’écrire un Expert Advisor basé sur lui. négociation automatisée.

Les inconvénients de l’indicateur sont qu’il génère beaucoup de faux signaux lors de forts mouvements de prix et que ses signaux sont toujours en retard, de sorte que l’indicateur n’est pas particulièrement efficace.

Indicateur Enveloppes dans MetaTrader4

L’ensemble d’indicateurs glissants se trouve dans la liste des indicateurs de tendance standard dans les terminaux de trading MetaTrader4 et MetaTrader5 (Figure 2).

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L’indicateur dispose de paramètres prédéfinis pour la période, la déviation, le décalage et le type de ligne Simple (SMA) (fig. 3). Les traders travaillent principalement avec ces paramètres, mais ils peuvent être modifiés. Les paramètres sont définis en fonction de la paire de devises et de la période. Le trader détermine empiriquement quels paramètres sont corrects.

Image 3

Il est plus pratique d’utiliser l’indicateur Enveloppes avec la ligne moyenne, qui doit être chargée en plus. Par exemple, Moyenne mobile adaptative (figure 4), mis en évidence par une ligne blanche dans le graphique.

Image 4

L’indicateur d’enveloppes fonctionne plus correctement que les autres curseurs avec oscillateur ATR – true average range (figure 5).

Image 5

A son tour, l’oscillateur MACD (figure 6) permet d’identifier plus précisément le début et la fin d’une tendance.

Image 6

Indicateur d’enveloppes dans les terminaux des courtiers

Courtiers en Forexcomme AMarkets (site web) et FinmaxFX proposent des transactions via les terminaux MetaTrader4 et MetaTrader5, à savoir Stratégies avec l’indicateur Enveloppes. Dans le terminal de trading 24option (site web) Il n’y a pas d’enveloppes dans l’ensemble d’indicateurs (Figure 7), mais MetaTrader4 peut être téléchargé à partir du site.

Image 7

Il n’y a pas non plus d’enveloppes coulissantes dans la liste des indicateurs. Olymp Trade (site web), il est recommandé de télécharger MT4 pour les stratégies qui l’utilisent. Dans le terminal de trading Binomo (bonus 100% à déposer par code promo REVIEWEEK100 – Activez) Il n’y a pas d’indicateur Envelopes, mais les stratégies qui l’utilisent peuvent toujours être mises en œuvre si vous utilisez l’indicateur sur le graphique MT4 parallèlement au trading sur le parquet.

Signaux indicateurs d’enveloppes

Les signaux de l’indicateur en question ne sont pas compliqués. Par exemple, l’indicateur signale une opportunité de transaction lorsque le prix franchit la limite d’un couloir. Après la rupture, le cours devrait revenir dans le canal, après quoi une opération peut être ouverte. En fait, les transactions sont ouvertes après deux sorties du canal.

L’interprétation du signal doit tenir compte de la direction du canal. Par conséquent, si le canal se déplace vers le haut, les signaux sont attendus à partir de la ligne inférieure délimitant le canal. Si le canal se déplace vers le bas, les signaux sont suivis à partir de la ligne de démarcation supérieure.

Lorsque le prix atteint la limite supérieure, une transaction de vente est ouverte ; lorsque le prix atteint la limite inférieure, une transaction d’achat est ouverte. Ces signaux sont plus clairement identifiés lors d’un mouvement plat, mais les transactions sont plus efficaces lorsqu’une tendance claire est formée. Les signaux des enveloppes peuvent être suivis sans indicateurs et oscillateurs supplémentaires, mais il est préférable de combiner les enveloppes avec d’autres indicateurs pour confirmer et affiner les signaux.

Stratégies de trading basées sur les enveloppes

Les stratégies d’enveloppes ne sont pas les plus populaires sur le marché des changes, car elles ne sont pas particulièrement différentes des autres stratégies basées sur les moyennes mobiles. Lorsque vous utilisez l’indicateur, vous devez suivre certaines règles : analyser les mouvements de prix sur une période d’au moins une demi-heure, de préférence à partir de H1, car sur des périodes moins longues, il est difficile de déterminer si le signal était faux ou vrai. Mais il existe des stratégies qui peuvent être mises en œuvre sur des périodes plus courtes.

Lorsque vous travaillez avec l’indicateur Enveloppes sur graphique en chandelier Il est conseillé d’ouvrir des ordres seulement après la fermeture d’une bougie indiquant un renversement à l’intérieur du canal de prix. Presque toutes les bougies doivent se trouver à l’intérieur du canal de prix. Si toutes les bougies suivantes sur le graphique clôturent au-dessus ou au-dessous de la ligne mobile croisée, cela indique que la rupture se transforme en tendance.

Il existe trois stratégies de trading principales utilisant l’indicateur Enveloppes. Lorsque l’on utilise l’indicateur, la ligne supérieure est considérée comme un niveau de résistance et la ligne inférieure comme un niveau de soutien.

La première stratégie est utilisée pour les transactions à court terme et se base sur les mouvements de prix à l’intérieur du canal de prix. La seconde stratégie est basée sur les moments de dépassement des limites du canal de prix. Dans les deux cas, l’indicateur Enveloppes produira des résultats avec d’autres indicateurs.

Une autre stratégie est celle du momentum, où l’entrée se fait sur un fort momentum du prix qui est confirmé par un indicateur. Le trader attend une rupture sur le momentum et négocie en conséquence.

L’une des stratégies consiste à combiner les enveloppes et les Bandes de Bollinger. L’indicateur Bandes de Bollinger est installé dans terminaux de négociation parmi les outils standard (figure 8).

Image 8

La stratégie est mise en œuvre sur l’échelle de temps H1, sur un graphique en chandeliers japonais, sur la paire EUR/USD, dans le terminal MT5.

Nous devons configurer les deux indicateurs. Supposons que les paramètres de l’indicateur Enveloppes soient les suivants : période de l’indicateur : 200, décalage : 1 par rapport aux prix de clôture, écart : 0,15, ligne : Simple (fig. 9).

Image 9

Les paramètres des bandes de Bollinger peuvent être les suivants : période : 20, décalage : 0, écart : 2, également aux prix de clôture (figure 10).

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Le graphique se présente alors comme suit (figure 11). Une variante de la moyenne mobile peut également être ajoutée au graphique pour une orientation plus précise à l’intérieur des limites du canal.

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Une opération d’achat devrait s’ouvrir lorsqu’une bougie haussière franchit la ligne supérieure de l’indicateur Enveloppes dans une direction ascendante. La bougie doit se fermer et la transaction est exécutée sur la bougie suivante. Les bandes de Bollinger vous permettent de localiser le stop loss, qui est placé derrière la ligne de l’indicateur de Bollinger.

Une opération de vente est réalisée lorsqu’une bougie baissière franchit la ligne inférieure de l’indicateur Enveloppes de haut en bas. L’opération est conclue lorsque la bougie se ferme et que la bougie suivante confirmant la tendance se forme. Le stop-loss est placé derrière la ligne de l’indicateur des bandes de Bollinger. Cette stratégie n’est pas recommandée dans un marché très volatil.

Une autre stratégie est basée sur l’interaction entre les enveloppes et un oscillateur. Stochastique (Fig. 12), qui permet de déterminer le point d’entrée. L’oscillateur confirme le dépassement de la limite du corridor, qui est délimitée par l’indicateur Enveloppes.

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Les enveloppes soutenues par la moyenne mobile sont utilisées pour le scalping sur des périodes allant jusqu’à M30. L’indicateur Enveloppes est réglé, par exemple, sur une période de 50 avec un écart de 0,2, et la stratégie est mise en œuvre par les prix de clôture. L’indicateur de moyenne mobile est réglé sur une période de 15. Les points d’entrée sur le marché seront les croisements des lignes mobiles de l’indicateur Enveloppes (Figure 13).

Image 13

Une entrée à l’achat est déterminée par le croisement des lignes de déplacement de l’indicateur Envelopes de bas en haut ; une entrée à la vente est déterminée par le croisement des lignes de déplacement de l’indicateur Envelopes de haut en bas.

Conclusions

L’indicateur technique Enveloppes est l’un des indicateurs standards des terminaux de trading forex. Il s’agit d’une enveloppe de deux lignes formant un couloir de prix, tous les mouvements de prix se produisant à l’intérieur de ce couloir.

Les traders attendent que l’indicateur montre que les prix s’approchent des lignes de démarcation et négocient sur le retour du prix aux limites du couloir. Il est recommandé de compléter l’indicateur Enveloppes avec d’autres indicateurs et oscillateurs, afin d’en augmenter l’efficacité.

Il existe un certain nombre de stratégies basées sur l’indicateur qui reposent en principe sur les mêmes principes, de sorte que ces stratégies ne sont pas très variées. Mais elles sont assez simples à utiliser. En même temps, lorsque l’on travaille avec des enveloppes, il est important de régler correctement l’indicateur afin d’éviter que les signaux deviennent trop rares ou, au contraire, qu’il y ait trop de faux signaux. L’efficacité du travail de l’indicateur doit être confirmée par des tests préliminaires.