Indicateur de fractales

Description de l'indicateur Fractales

Parmi les outils d'analyse technique pour opérations de change L'indicateur Fractals de Bill Williams occupe une place à part car il est basé sur une théorie de marché particulière, la théorie des fractales. Un petit excursus théorique s'impose dans ce cas. La théorie des fractales repose sur deux opérations simples : la copie et la mise à l'échelle. Le terme "fractale" lui-même n'a pas de définition stricte, mais il a une caractéristique essentielle : l'autosimilarité (figure 1) :

Que sont les fractales et la théorie des fractales ?

Image 1

Il s'agit d'un certain nombre d'objets dont chacun ressemble à un ensemble, comme un arbre ramifié dans lequel chaque branche ressemble visuellement à l'arbre entier. Les fractales nous entourent, presque tous les phénomènes sociaux, politiques et économiques sont fractals, c'est-à-dire qu'ils se répètent à différentes échelles. Les fluctuations des prix des actifs sont également des fractales.

Le créateur de la théorie des fractales est le mathématicien français Benoît Mandelbrot. Il a également attiré l'attention sur le fait que les modèles fractals peuvent être observés dans les transactions boursières. Il a un jour superposé les fluctuations quotidiennes des cours à celles d'une période plus longue et a constaté qu'elles étaient similaires. C'est cette similitude qui lui permet de prédire le comportement futur du prix d'un actif.

Au fil du temps, la théorie des fractales a fait de nombreux adeptes. Le fait est qu'elle s'est avérée être la seule à prétendre être une base pratique pour la théorie du marché. Avant les fractales, on pensait qu'il existait de nombreux objets agissant sur le marché, qui réagissaient à certains événements et étaient corrigés par des contre-actions, c'est-à-dire que le système était toujours en équilibre mobile (toute la vérité sur le forex). Mais des recherches menées dès les années 1950 ont montré que le modèle des fluctuations aléatoires corrigées ne se vérifie pas toujours sur le plan empirique. Le XXe siècle a montré que le modèle des fluctuations aléatoires ne se vérifie pas toujours empiriquement et que les fortes variations de prix sont trop fréquentes. C'est Mandelbrot qui a remis en question la théorie des fluctuations aléatoires et qui a proposé sa propre explication.

 

Formule d'onde

La théorie des mouvements de prix fractals utilise la dimension "D" du mathématicien Felix Hausdorff et l'indice "H" du mathématicien Harold Hurst, qui correspond à la dimension fractale de Hausdorff sous la forme D = 2 - H. Cette formule permet de déterminer si une certaine tendance peut être maintenue pendant une certaine période.

Cela dit, sur un marché financier, il peut y avoir H = 0,5, lorsque les prix fluctuent de manière aléatoire ; H > 0,5, lorsqu'une tendance prononcée prévaut ; H < 0,5, un mouvement plat. En d'autres termes, les fluctuations aléatoires du marché ne sont pas nécessaires, et les deux autres types de mouvements de base sont possibles, ce qui signifie que la théorie de "l'équilibre aléatoire" est discutable.


La théorie des fractales est utilisée comme alternative : le prix fluctue constamment et ces fluctuations se répètent quelle que soit la période, parce que le marché n'est pas dirigé par des acteurs aléatoires, mais par des traders qui ont certaines préférences - vendre, acheter ou négocier à plat. C'est pourquoi le prix peut d'abord évoluer dans une direction (élan), puis dans l'autre (correction), puis revenir à la direction précédente, et ainsi de suite. Les fluctuations constantes forment ainsi des "vagues de marché", chacune d'entre elles suivant le schéma "impulsion-correction".

Plusieurs vagues forment une vague "moyenne" qui se déplace selon le schéma "impulsion-correction", les vagues "moyennes" forment une grande vague. Une série de vagues sur une courte période forme une tendance à court terme sur une certaine période "moyenne" - une tendance à moyen terme ; les grandes vagues reflètent les tendances à long terme.

 

Les fractales de Bill Williams

La théorie des fractales a servi de base aux travaux de son indicateur, Bill Williams, le célèbre trader, créateur de plusieurs ouvrages très populaires sur les fractales. indicateurs forex (Figure 2). Il a abordé les fractales de manière créative, si bien que sa vision de cette théorie était controversée et que tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Néanmoins, son approche a de nombreux admirateurs et les indicateurs de Williams sont préinstallés dans les terminaux de trading.

Les fractales de Bill Williams - indicateur forex

Image 2

Les fractales de Williams sont utilisées sous une forme simplifiée et représentent des extrema locaux sur un minimum de 5 barres (bougies). Ils forment des motifs particuliers sur le graphique des prix, qui permettent aux traders d'évaluer rapidement la situation sur le marché (analyse forex). L'indicateur Fractales du terminal affiche automatiquement ces motifs et indique la direction de la fractale à l'aide de flèches.

Selon Williams, la décision de sortir du marché à l'aide de l'indicateur des fractales est prise après la fermeture de la dernière barre. Cependant, quel que soit le nombre de barres, les deux premières barres doivent évoluer dans une direction et les deux suivantes dans la direction opposée aux deux premières. C'est cette configuration qui indique que nous sommes en présence de fractales. Le prix du côté gauche de la figure est le prix du momentum, le côté droit montre le prix du pullback, la différence entre ces prix s'appelle "l'effet de levier". Plus l'effet de levier est important, plus le profit potentiel est élevé.

Le principe de l'outil est tel qu'il est toujours en retard d'au moins 2 barres. C'est l'un de ses principaux inconvénients. Pour cette raison, il n'est pas recommandé d'utiliser les Fractales sur un horizon temporel inférieur à H1, même si de nombreux traders considèrent qu'il n'est pas possible d'utiliser l'outil sur cet horizon temporel. Pour l'essentiel, l'indicateur Fractales est adapté aux échéances à moyen et long terme.

 

Indicateur Fractales dans la plateforme MetaTrader 5

Dans MetaTrader 5, l'indicateur Fractales se trouve dans la liste des indicateurs standard dans la barre de navigation du terminal à gauche (fig. 3). Le seul paramètre que vous pouvez modifier est la couleur des flèches :

Indicateur Fractales dans MetaTrader 5

Image 3

 

Signaux indicateurs de fractales

Un avantage important de l'indicateur Fractales est qu'il montre les extrema locaux et vous permet de voir des niveaux de résistance et de soutien. Mais c'est la rupture de ces niveaux qui augmente la probabilité de faux signaux. Un grand nombre de faux signaux est l'une des caractéristiques négatives typiques de l'indicateur Fractales.

Bill Williams a créé son indicateur le plus populaire, Alligator (fig. 4), précisément pour filtrer les faux signaux. En particulier, il recommandait d'acheter si l'indicateur Fractals était cassé au-dessus des "dents d'alligator" (ligne rouge) et de vendre si la fractale était cassée en dessous de la ligne rouge. Les niveaux sont également utilisés pour éviter les faux signaux Fibonacci.

Stratégie Forex basée sur l'Alligator et les Fractales

Image 4

Les fractales sont utilisées pour négocier sur la rupture des niveaux, et si le prix est supérieur ou inférieur au niveau indiqué par la fractale précédente, il s'agit d'une rupture, selon les propres hypothèses de Williams. Si le cours est supérieur à la fractale précédente, qui est orientée vers le haut, il s'agit d'une "rupture des acheteurs" ; si le cours est inférieur à la fractale précédente, il s'agit d'une "rupture des vendeurs". Dans les deux cas, un trader qui voit ces ruptures peut ouvrir une position.

Une autre application de l'indicateur des fractales est la détection des tendances. Les fractales indiquant un achat sont plus souvent observées sur une tendance haussière sur le graphique des prix, tandis que les fractales indiquant une vente sont plus souvent observées sur une tendance baissière sur le graphique des prix. Si le cours ne dépasse pas la fractale précédente, il est probable qu'il s'agisse d'un plat, confirmé par la formation d'une fractale opposée à la fractale précédente.

 

Stratégies de trading basées sur l'indicateur Fractales

Il y a stratégies forex en utilisant uniquement l'indicateur Fractales. Mais leur utilisation est très risquée en raison de la nature spécifique de cet outil et ne peut être recommandée, en particulier pour les traders débutants (forex sans investissement et sans risque).

La stratégie la plus connue avec cet outil est "Fractals+Alligator" (fig. 5), dans laquelle il est recommandé d'utiliser n'importe quel indicateur de tendance classique. Les paires à volatilité moyenne sont négociées sur des échéances de M15 et plus. Dans cette stratégie, il est important de ne pas trader contre l'Alligator.

Indicateur de fractales+Stratégie de l'lligator

Image 5

Il vous est d'abord demandé de trouver au moins 5 barres consécutives montrant un schéma d'une certaine directionnalité - soit par des bas, soit par des hauts, le haut ou le bas se situant sur la barre du milieu. L'achat est exécuté lorsque le prix traverse les lignes de l'Alligator et qu'une fractale ascendante apparaît au-dessus des "dents" de l'Alligator.

Les ordres sont ouverts au-dessus du prix de clôture de la barre qui a créé cette fractale. La vente est effectuée lorsque le prix a cassé les lignes de l'Alligator et qu'une fractale est formée, dirigée vers le bas, sous les "dents de l'Alligator". Les ordres sont ouverts 2 à 4 pips en dessous du prix de clôture de la barre fractale. La stratégie n'est pas mise en œuvre lors d'un flat, qui est indiqué par l'entrelacement des lignes de l'Alligator.

Une autre stratégie Williams utilisant l'indicateur Fractales utilise oscillateurs forex: Oscillateur génial et l'oscillateur de l'accélérateur (figure 6) :

Stratégie avec les fractales, l'oscillateur génial et l'oscillateur accélérateur

Image 6

Les ordres d'achat sont ouverts lorsque le cours passe au-dessus de la ligne rouge de l'Alligator ("dents"), la fractale est cassée dans le sens ascendant, les deux dernières barres de l'histogramme de l'oscillateur d'awesome sont vertes, de même que les trois dernières barres de l'oscillateur d'accélération. Les transactions de vente sont ouvertes lorsque le prix est placé en dessous des "dents" de l'Alligator, la fractale est cassée dans la direction descendante, les deux dernières colonnes de l'histogramme de l'oscillateur d'awesome sont colorées en rouge, de même que les trois dernières colonnes de l'oscillateur d'accélérateur.

Une autre stratégie utilise l'indicateur Fractales, dont les signaux sont confirmés par l'outil classique populaire Zigzag. Cet indicateur montre les extrema les plus significatifs, ce qui vous permet d'éliminer les faux signaux fractals. Le trading s'effectue sur des périodes de temps à partir de M30. Les ordres d'achat sont ouverts lorsqu'une fractale apparaît et que le Zigzag a marqué un nouveau plus bas. Les transactions de vente sont exécutées lorsqu'une fractale apparaît et pointe vers le haut et que le Zigzag indique un nouveau sommet.

L'une des stratégies classiques avec les fractales est la stratégie en conjonction avec les niveaux de Fibonacci. Elle est mise en œuvre sur des échéances de M15 et plus, uniquement dans le sens de la tendance. La tâche principale consiste à préparer correctement la grille de Fibonacci. Pour ce faire, tous les niveaux à l'exception de 0,15, -0,15, -0,85, -1,15 sont supprimés, c'est-à-dire que sur le graphique, cela ressemblera à un canal avec deux lignes de part et d'autre (Fig. 7) :

Fractales - Paramètres de l'indicateur

Image 7

La stratégie est mise en œuvre lorsque deux fractales consécutives se produisent dans la même direction, à une distance de 20 à 100 pips entre la fractale supérieure et la fractale inférieure - cette dernière n'est pas une condition préalable. Après la formation de ces fractales, la grille de Fibonacci est tracée sur le graphique. Lorsqu'une troisième fractale est formée, la ligne de canal correspondante est décalée de manière à la traverser.

Deux niveaux supplémentaires sont ensuite tracés : le premier est une ligne horizontale passant par la deuxième fractale et le second est une ligne verticale à l'intersection du niveau 0,15 et de la ligne horizontale. Si la tendance est ascendante, un ordre d'achat est ouvert, si elle est descendante, un ordre de vente est ouvert. Les stop-loss sont obligatoires : à l'achat - en dessous de la troisième fractale, à la vente - au-dessus.

 

Conclusion

Lors de l'application de l'indicateur Fractales, il y a quelques règles à suivre. Par exemple, on estime qu'il faut plus de temps pour former un modèle et qu'il génère des résultats plus fiables. Signaux Forex. Sur une échelle de temps plus petite, les fractales génèrent beaucoup de faux signaux. Une fractale représente le début ou la fin d'une tendance. Si plusieurs fractales apparaissent dans des directions opposées, il faut s'attendre à ce qu'une tendance forte se forme dans la direction de la rupture de la fractale.

L'indicateur des fractales vous permettra d'identifier les points d'entrée dans les transactions, mais il n'est pas recommandé pour ceux qui débutent dans le trading, car il s'agit d'un outil assez complexe à interpréter (Formation en trading forex). Il n'est pas non plus recommandé de prédire les prix en utilisant uniquement cet indicateur, Williams lui-même estimant qu'il s'agit d'un indicateur supplémentaire, qui confirme les signaux non pas d'un seul instrument, mais d'autres instruments. En outre, les signaux fractals sur un cadre temporel sont considérés par beaucoup comme corrects à vérifier sur d'autres cadres temporels.

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