Indicateur de régression linéaire (LRI)
Sommaire
Description de l’indicateur de régression linéaire
L’indicateur de régression linéaire (LRI) a été développé par le trader Hilbert Raff en 1991 afin de prévoir les prix le plus tôt possible. L’indicateur est basé sur la notion mathématique de régression. En termes simples, son essence est que si un certain nombre de données ont une source unique et sont dispersées les unes par rapport aux autres, alors une relation et une directionalité peuvent être déterminées entre elles.
La régression et son indicateur
La méthode des moindres carrés est utilisée pour construire une régression sur un graphique à deux dimensions – ils prennent les valeurs des données pour la période et calculent une ligne moyenne. Les mouvements de prix sont également décrits sur un graphique bidimensionnel et la régression est construite de la même manière – la moyenne des données (valeurs de prix) est calculée sous la forme d’une ligne, et la pente de la ligne montrera quelle tendance de prix prévaut.
L’indicateur se compose de deux lignes parallèles équidistantes de la ligne centrale, tracées de manière à couvrir toutes les valeurs de prix. Un canal est ainsi formé, dont les valeurs de prix évoluent au niveau des lignes de résistance et de support formées par les limites du canal. D’une manière générale, cela donne une vision adéquate de la situation du marché et permet d’élaborer des stratégies de trading pratiques.
Sur un graphique de prix, la LRI est représentée par trois lignes : la ligne de tendance ; la ligne de soutien, qui est placée au-dessus du prix, à une distance de l’écart maximal du prix par rapport à la ligne centrale ; la ligne de résistance, correspondant à l’écart maximal du prix par rapport à la ligne centrale.
Il a été prouvé empiriquement que le prix d’un actif se situe le plus souvent à l’intérieur de ce « couloir ». En revanche, une rupture de cette fourchette à l’encontre de la tendance ou un placement suffisamment long du prix en dehors du canal indique un changement de tendance.
L’indicateur de canal de régression linéaire peut être utilisé sur n’importe quel actif et sur n’importe quelle période, et est le plus souvent utilisé pour marquer les limites supérieures et inférieures du marché.
Indicateur dans le terminal
L’indicateur de régression linéaire est standard sur les terminaux de trading (indicateur forex). Dans MT5, il se trouve dans la section « Insert », sous « Objects » parmi les autres « Channels ».
L’indicateur est configuré par le trader pour mettre en œuvre une stratégie spécifique. Le trader définit deux points et l’indicateur construit des canaux basés sur toutes les valeurs de prix qui se trouvent entre ces deux points.
Si vous souhaitez modifier l’intervalle de comptage, double-cliquez sur la ligne centrale du canal et déplacez le point en appuyant sur le bouton gauche de la souris.
Dans l’onglet Préférences, vous pouvez modifier certaines coordonnées en changeant l’intervalle de temps du canal, ou changer le type de lignes indicatrices, ou encore marquer la période pendant laquelle le canal est affiché sur le graphique.
Il est également possible de modifier des propriétés mineures de l’indicateur en cliquant dessus avec la souris et en appelant le menu standard.
Pour utiliser un indicateur aux paramètres plus complexes, dans une version colorée, vous devez le télécharger depuis une source tierce. Par exemple, pour MT4, vous pouvez le trouver sur https://www.mql5.com/ru/market/product/6106.
Pour placer un indicateur supplémentaire sur le graphique, vous devez le télécharger dans le dossier MT4 de votre ordinateur. Ensuite, dans le terminal, allez dans « Fichier », allez dans « Ouvrir le répertoire de données » et double-cliquez sur le fichier de téléchargement. L’indicateur figure maintenant dans la liste des indicateurs personnalisés.
Connectez-vous au terminal de votre courtier, ajoutez l’indicateur LRI au graphique et voyez ce qui en ressort.
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Applications et signaux LRI
Les traders suivent les mouvements de prix à l’intérieur d’un couloir construit par l’indicateur. Plus le canal est long, plus il est solide. Le fait de sortir du canal est susceptible de signaler un changement de tendance. Les transactions se font alors soit à l’intérieur du canal, soit lors d’une cassure.
En ce qui concerne les signaux, les traders doivent prêter attention à la performance du prix par rapport aux trois lignes de canal. Si les prix sont placés au-dessus de la ligne médiane, le marché est dominé par les haussiers. Si les prix sont inférieurs à la ligne médiane, le marché est dominé par les ours.
La direction ultérieure de la tendance montre la direction de la ligne centrale du canal. Si la ligne monte, cela indique une tendance à la hausse, si la ligne centrale descend, une tendance à la baisse est formée.
Un mouvement de prix le long d’une tendance d’une limite de couloir à l’autre montre le momentum. Si le prix rebondit sur la limite du canal contre la tendance, il s’agit d’un pullback, et s’il atteint une autre limite, la tendance se redresse.
Il convient d’accorder une attention particulière aux situations où le cours s’approche des limites du canal de l’indicateur. Si le cours s’écarte de la ligne de résistance ou de support, il faut s’attendre à ce que la tendance se poursuive.
Stratégies avec un indicateur de régression linéaire
Les deux principales sont Stratégies Les signaux de la LRI sont évidents et sont basés sur les signaux de la LRI. Lorsque le prix s’approche de la limite supérieure du canal, vous pouvez vous préparer à ouvrir une position de vente. Lorsque le prix s’approche de la limite inférieure du canal, vous pouvez vous préparer à ouvrir une position d’achat.
Une version assez populaire de cette stratégie consiste à utiliser deux canaux de régression en même temps, mais avec des paramètres différents. Un signal fort sera alors le positionnement mutuel des lignes de support et de résistance, c’est-à-dire les limites des couloirs de l’indicateur.
Il existe une stratégie dans laquelle le trading est effectué en utilisant les coins des lignes de canal de régression linéaire. La stratégie est exécutée sur une échelle horaire. Dans cette stratégie, il est important de déterminer le point de référence à partir duquel le canal sera construit. Il est basé sur la dernière semaine précédant la négociation.
Un canal de régression est construit en utilisant les prix de la semaine passée et la direction de la tendance est déterminée par sa pente. La règle de base de cette stratégie est d’acheter dans une tendance à la hausse et de vendre dans une tendance à la baisse. Les ordres sont réorganisés en fonction de la tendance, car les limites de régression sont étendues à chaque nouvelle valeur de la barre. Les transactions sont fermées à la clôture de la semaine, de plus, toutes les transactions sont fermées si le canal de régression a une pente inférieure à 15 degrés.
Cependant, l’indicateur de régression linéaire seul ne fournit pas de points d’entrée dans les transactions, notamment pas assez pour une stratégie pleinement efficace utilisant deux LRI. Mais l’indicateur peut servir de base à des stratégies utilisant d’autres indicateurs et oscillateurs.
En particulier, l’utilisation d’un indicateur de régression linéaire avec des lignes stochastiques ou de Fibonacci est considérée comme efficace.
La plupart des stratégies utilisant les LRI impliquent l’identification de la tendance principale et le trading de cette tendance après un repli, ce qui nécessite des indicateurs pour confirmer les signaux.
La stratégie LRI avec Stochastique (5,3,3) Les positions de vente sont ouvertes lorsque le canal de régression est dirigé vers le bas et au moment où le prix franchit la ligne de tendance de l’indicateur ou lorsque l’indicateur s’approche de la limite inférieure du canal. Le stochastique sort de la zone de survente au-dessus du niveau 20 en ce moment, montre un modèle de « croix ascendante » et la ligne principale croise la ligne de signal de bas en haut.
Les positions de vente sont ouvertes lorsque le canal de régression est dirigé vers le haut, que les prix sont au-dessus de la ligne de tendance ou qu’ils s’approchent déjà de la limite supérieure du canal indicateur de régression linéaire. Le stochastique sort de la zone de surachat, montre une configuration en « croix descendante » et la ligne principale croise la ligne de signal de haut en bas.
Une autre stratégie de trading implique l’utilisation des bandes de Bollinger. Dans cette stratégie, le principal signal sera de placer le prix sur la bande de Bollinger inférieure et en même temps sur la limite inférieure du canal de régression, ce qui est un signal d’achat. Le signal de vente consiste à placer le cours aux limites supérieures de la bande de Bollinger et de l’indicateur de régression linéaire.
Le LRI est utilisé dans la stratégie avec le soutien des indicateurs Xaser FV et RSI. L’indicateur de volatilité Xaser FV détecte la présence d’une tendance sur le marché, coupant les mouvements plats. L’indice RSI est l’un des plus populaires oscillateurs à l’adresse opérations de changeL’indice de force relative, qui détermine la force de la tendance et la possibilité d’un renversement.
La stratégie est mise en œuvre sur l’échelle de temps H4, sur n’importe quelle paire de devises. L’indicateur de régression linéaire est paramétré dans la version colorée avec les paramètres période = 40, période de calcul à plat = 0. L’indicateur RSI est défini avec une période de 14 ; les prix de clôture ; les niveaux sont définis à 30, 70, 50.
Les conditions d’achat sont les suivantes : La régression linéaire a été rouge pendant un bon moment, mais est devenue verte sur une certaine barre. Dans le même temps, Xaser FV a été pendant un certain temps placé au niveau zéro et montre ensuite une tendance à la hausse pendant au moins 3 barres se plaçant au-dessus du niveau zéro. Il devrait s’agir d’un mouvement de tendance et non d’une correction. Le RSI doit être placé au-dessus du niveau 50 au moins (Formation en trading forex).
Conditions opposées pour une position de vente : la régression linéaire était verte, mais est devenue rouge sur une certaine barre. Dans le même temps, le Xaser FV a été placé pendant un certain temps au niveau zéro et montre ensuite une tendance à la baisse pendant au moins 3 barres sous le niveau zéro. Des signaux plus forts sont considérés si le RSI est placé aux niveaux 30 et 70, respectivement, dans le sens de la tendance, mais dans ce cas, le nombre de signaux diminue.
Conclusions
L’indicateur de régression linéaire (LRI) permet de faire confiance aux prévisions de prix, et ses signaux sont simples et faciles à comprendre, même pour les débutants.
L’indicateur de régression linéaire est pré-installé dans les principaux terminaux de trading. Le principe du canal indicateur est objectif, basé sur une formule mathématique claire et ne dépend donc pas du trader, ce qui évite les erreurs de perception subjective. Les signaux LRI sont fiables et précis, et peuvent devenir un élément clé de la stratégie s’ils sont utilisés correctement.
L’inconvénient de l’indicateur de régression linéaire est qu’il redessine les valeurs après la barre fermée, prendre les valeurs LRI comme une certaine valeur moyenne peut conduire à des erreurs, et cela arrive souvent, donc vous devez comprendre ce que cet indicateur montre et à quoi il sert.
L’indicateur de canal de régression linéaire redessine ses valeurs après chaque barre fermée. Cela est tout à fait naturel et résulte de la logique du travail, mais pour certains traders, cela peut constituer un sérieux inconvénient. Vous devez bien comprendre comment et à quoi sert cet outil, et ne pas essayer de prendre la régression comme un dessin moyen ordinaire.
L’indicateur de régression linéaire est également caractérisé par un décalage du signal, ce qui est un problème avec la plupart des indicateurs et oscillateurs.
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