Indicateur de l’indice de masse (IM)

Publié :14 octobre 2019 Mise à jour :4 janvier 2024

L’indicateur technique Mass Index (MI) a été développé et utilisé pour la première fois par Donald Dorsey, un célèbre théoricien et praticien du trading, pour déterminer les situations de renversement de tendance. Le trader Tushar Chande a également participé activement à la popularisation de cet indicateur. L’indice de masse est aujourd’hui utilisé de manière efficace sur le marché des changes. (opérations boursières)).

Indice de masse

L’idée qui sous-tend l’indice de masse (figure 1) repose sur le fait que la tendance change lorsque la fourchette de prix entre le prix maximum et le prix minimum change, la volatilité étant d’autant plus grande que la distance entre les prix est grande. En d’autres termes, si la fourchette s’élargit, l’indicateur augmente, et si elle se rétrécit, l’IM diminue.

Indice de masse universel

Image 1

L’indice de masse est basé sur une moyenne mobile exponentielle et deux indices de masse. EMAet est calculée en quatre étapes : tout d’abord, l’EMA sur neuf périodes est calculée pour la fourchette des prix maximum et minimum. Ensuite, la moyenne mobile sur neuf périodes de la moyenne mobile sur neuf périodes est calculée. La valeur de la moyenne mobile de premier ordre est divisée par la moyenne mobile de deuxième ordre.

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L’indice est calculé comme une somme mobile sur 25 périodes du ratio EMA. Cette formule est dérivée et testée empiriquement. Ce sont les moyennes mobiles qui, sous cette forme, lissent deux fois les indicateurs, ce qui permet, d’une part, d’éviter les signaux inutiles et, d’autre part, d’éviter les signaux qui ne seraient pas détectés par d’autres indicateurs (indicateurs forex).

Signaux de l’indice de masse (IM)

La principale caractéristique de l’indicateur Indice de Masse (MI) est qu’il ne montre en fait qu’un seul signal – un renversement de tendance. Le signal de renversement de tendance est ce que l’on appelle le « bourrelet de renversement », qui se forme dans des conditions strictement spécifiques : lorsque l’indice de masse dépasse le niveau de 27 en 25 périodes et retombe ensuite en dessous de 26,5.

Les signaux de trading sont calculés à l’aide d’une moyenne mobile exponentielle (EMA) à neuf périodes. Ainsi, un signal d’achat est émis lorsque la « bosse d’inversion » et la moyenne mobile exponentielle sont orientées vers le bas, et un signal de vente lorsque la bosse d’inversion et la moyenne mobile exponentielle sont orientées vers le haut. (signaux forex).

Visuellement, une « bosse de renversement » est facile à identifier, c’est pourquoi l’indicateur Indice de Masse est assez populaire auprès des traders, bien qu’il ne puisse pas être considéré comme un indicateur standard. L’indicateur Indice de Masse peut montrer des signaux avec des divergences, ou plutôt indiquer la formation de faux signaux.

Divergence – lorsque la ligne de l’indicateur et la ligne des prix sur la tendance haussière divergent, dans ce cas il y a une forte probabilité d’atteindre un maximum du prix, et le début d’une tendance à la baisse dans un avenir proche. Lorsque la ligne de l’indicateur de l’indice de masse et la ligne des prix sur une tendance baissière divergent (figure 2), il y a une forte probabilité que les prix commencent à augmenter dans un avenir proche.

Signaux de l'indice de masse (IM)

Image 2

Bien qu’il soit possible de prendre en compte les divergences de l’indice Massa lors de l’élaboration de stratégies, la « bosse de renversement » est le signal principal de l’indicateur et vous ne devriez ajouter l’indice Massa au terminal de trading que pour ce signal. Vous devez également vous rappeler qu’aucun signal d’indicateur n’indique la direction du mouvement du marché.

Ajouter un indicateur à MT5

L’indice de masse (MI) est un indicateur non standard, il doit donc être téléchargé séparément sur le terminal. Téléchargez le fichier de téléchargement dans le dossier approprié de votre ordinateur, puis extrayez le fichier via le terminal de trading en procédant comme suit « Fichier » – « Ouvrir » répertoire de données – dossier sur votre ordinateur – deux clics sur le fichier téléchargé. Il se trouve maintenant dans la liste des indicateurs personnalisés (fig. 3).

Ajout de l'indice de masse au MT5

Image 3

Dans les paramètres de l’indice de masse, vous pouvez modifier la période de l’EMA (EMAPeriod), la période de la double moyenne mobile (SecondPeriod) et le nombre de périodes utilisées (SumPeriod). Il n’est cependant pas recommandé de modifier ces paramètres : les valeurs standard des niveaux sont 26,5 et 27, les valeurs standard de EMAPeriod et SecondPeriod sont 9.

Si vous ajustez les paramètres, par exemple en augmentant la période EMAP, l’indicateur deviendra encore plus fluide. Si nous augmentons SecondPeriod, il donnera plus de signaux. Mais des signaux plus lisses ne permettront pas de voir des signaux de qualité, et parmi plus de signaux, il y aura plus de faux signaux. Par conséquent, les paramètres standard (Fig. 4) sont optimaux pour la négociation, ils sont testés dans la pratique.

Ajout d'un indice de masse dans MT5

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Stratégies relatives à l’indice de masse

L’une des stratégies les plus connues pour l’application de l’indice de masse est l’ajout d’une moyenne mobile exponentielle. Pour mettre en œuvre cette stratégie, il faut attendre la formation d’une « bosse de renversement » et analyser la position de la moyenne mobile exponentielle. Elle doit être utilisée pour déterminer si la tendance est descendante ou ascendante et ouvrir des positions en conséquence. Cette stratégie nécessite un stop loss. L’ordre des opérations sera donc le suivant :

  • L’indicateur de l’indice Massa franchit le niveau de 27 de bas en haut, puis « rebondit » sous le niveau de 26,5.
  • Selon l’EMA, si le prix est supérieur à l’EMA, il faut acheter ; si le prix est inférieur à l’EMA, il faut vendre. Si les prix sont inférieurs à la moyenne mobile, il faut vendre ; s’ils sont supérieurs, il faut acheter.
  • L’affaire est conclue lorsque l’IM est proche de 26,5.

Une autre stratégie multi-indicateurs consiste à utiliser les indicateurs DMI, TSI et Triple Exponential Moving Average avec l’indice de masse. Dans la stratégie mise en œuvre, l’indice de masse indique le point d’inversion de la tendance. Rappelons que l’indicateur DMI (Directional Movement Index) est un outil permettant d’évaluer la direction et la force de la tendance. Le TSI (True Strength Index) est un oscillateur permettant d’évaluer la force de l’impulsion du prix.

La triple moyenne mobile exponentielle (TRIX) permet d’évaluer la direction des mouvements de tendance. Il s’agit d’un ensemble de moyennes mobiles qui permettent de réduire le temps de latence des signaux. Vous choisissez la période de construction de l’EMA, vous calculez la première MA, puis la deuxième EMA, et la troisième EMA, l’indicateur montre très bien les changements de prix. Par conséquent, une fois que la probabilité d’un changement de tendance est déterminée par le comportement de l’indice de masse, la direction de la tendance est déterminée en plaçant les glissements dans l’indicateur TRIX. Les signaux sont confirmés par les signaux DMI.

Il existe une stratégie dans laquelle l’indice Massa est utilisé uniquement avec TRIX (Figure 5), car ils se complètent très efficacement. Dans une telle stratégie, après une « bosse de renversement » sur l’indice Massa, le signal d’achat serait que la ligne de signal TRIX croise la ligne principale par le bas. Par conséquent, si la ligne croise la ligne principale depuis le haut vers le bas, cela est considéré comme un signal de vente. Cette stratégie ne fonctionne que lorsque la tendance est forte, car en période de stagnation, elle génère trop de faux signaux.

Indice de masse stratégique

Image 5

L’indice de masse est également utilisé dans les stratégies avec une moyenne mobile simple. Par exemple avec deux MA de périodes différentes – SMA (21) et la SMA (50). Lorsque la SMA à 21 périodes (« rapide ») est supérieure à la SMA à 50 périodes (« lente »), cela indique une tendance à la hausse. À l’inverse, si la SMA de 50 périodes (« lente ») est supérieure à la SMA de 21 périodes (« rapide »), cela indique une tendance à la baisse.

Lorsque l’indice Massa signale un changement de tendance, c’est-à-dire lorsque l’indice dépasse 27 et redescend ensuite sous 26,5, il convient d’attendre le croisement des droites mobiles simples. Et, en fonction du comportement des lignes, ouvrir des positions.

Des indicateurs tels que l’indice de force relative (RSI) ou l’indice des prix à la consommation (IPC) sont également utilisés. MACD (Figure 6). Déviations du MACD et indicateurs de surachat ou de survente RSI confirmer la possibilité d’un changement de tendance.

Il existe peu de stratégies spécialisées dans l’indice de masse (MI), mais c’est uniquement parce que cet indice de masse est très polyvalent et qu’il est conçu pour améliorer n’importe quelle stratégie et peut être utilisé efficacement avec n’importe quel indicateur.

Stratégies de l'indice de masse avec d'autres indicateurs

Image 6

Les indicateurs de Dorsey et leur efficacité

L’indicateur Indice de Masse est considéré comme un indicateur fiable et précis qui génère un signal de retournement efficace. Les signaux sont rarement formés, mais ils sont très précis. Les inconvénients, plus exactement les spécificités de l’indicateur, sont qu’il n’indique pas la direction de la tendance et que, par conséquent, son utilisation sans indicateurs supplémentaires est discutable en termes d’efficacité, du moins dans le trading sur le marché des changes.

L’indicateur Indice de Masse ne montre, en fait, qu’un seul signal, mais l’efficacité de ce signal dépend du trader, de son expérience et de ses compétences sur le marché. Pour utiliser l’indice de masse, il est important de pouvoir déterminer les niveaux de support et de résistance, d’utiliser d’autres indicateurs pour déterminer la direction de la tendance, de voir les schémas graphiques standard des renversements de prix. Dans tous les cas, avant d’appliquer l’indice de masse sur un compte réel, vous devriez le tester sur un compte de démonstration.

Donald Dorsey a également développé l’indice de volatilité relative (RVI), dans la même optique que l’indice de masse et dans le même but de « rattraper » les signaux manqués par d’autres indicateurs. En particulier, le RVI devrait confirmer les signaux du très populaire indicateur Relative Strength Index (RSI).

Contrairement à l’indice RSI, qui est basé sur la mesure des variations de prix, l’indicateur RVI montre les extrêmes de l’écart-type à l’intérieur d’une certaine fourchette, mais il n’indique pas le mouvement des prix, mais plutôt la force du marché. Le RVI est calculé selon une formule similaire à celle de l’indice de masse, sur la base de l’écart-type des cours de clôture sur 10 jours et de deux EMA avec des périodes de 14. Il donne également des signaux clairs : si le RVI est supérieur à 50, des positions d’achat sont ouvertes, s’il est inférieur à 50, des positions de vente sont ouvertes. Si les signaux à 50 sont manqués, le prochain signal d’achat est à 60 et le signal de vente à 40.

Tout comme l’indice de masse, l’indice de volatilité relative n’est pas utilisé comme un indicateur autonome, il confirme les signaux des moyennes mobiles, du RSI, du MACD, de l’oscillateur stochastique et d’autres indicateurs et oscillateurs, y compris les signaux qui ne semblent pas fiables. Tel qu’il a été conçu par le développeur de l’indicateur, ce dernier était censé améliorer les systèmes de trading existants, à l’instar de l’indice de masse. Son efficacité dépend également des compétences des traders en matière d’application d’autres indicateurs et de compréhension du marché.

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