Oscillateur CCI (Commodity Channel Index)

Publié :21 juin 2019 Mise à jour :4 janvier 2024

Description de l’oscillateur CCI

Le Commodity Channel Index (CCI, figure 1) a été mis au point par le trader Donald Lambert dans les années 1980 pour identifier les retournements sur le marché des matières premières. Il s’est ensuite avéré que l’indice CCI était bien adapté aux marchés des matières premières. opérations de change. Lambert a proposé cet indicateur en partant de l’hypothèse que les prix évoluent de manière cyclique.

Oscillateur CCI : description de l'outil

Image 1

L’ICC a une grande variété d’utilisations : il peut être utilisé pour identifier les niveaux de surachat et de survente, ainsi que pour identifier les points de retournement et les sommets et les creux des prix. Ses fonctions oscillateur forex s’effectue en comptant les déviations de sa ligne par rapport à la moyenne mobile, c’est-à-dire par rapport au prix moyen statistique. Par conséquent, ses valeurs élevées indiquent que le prix est surévalué par rapport à la moyenne, et ses valeurs faibles indiquent qu’il est sous-évalué par rapport à la moyenne.

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On pense que le CCI est plus efficace dans le cas d’un mouvement latéral que dans le cas d’une tendance claire. Il est également communément admis que l’horizon temporel optimal pour l’oscillateur est de 1H. S’il montre une croissance dynamique entre 0 et 100, cela indique une forte tendance haussière, s’il décline rapidement en dessous de 100, il s’agit d’une forte tendance baissière.

Les indicateurs CCI mensuels, hebdomadaires et quotidiens se distinguent par leur précision. Par exemple, les indicateurs mensuels et hebdomadaires de l’ICC donnent une indication plus précise des périodes d’ouverture et de fermeture. Le fonctionnement de l’ICC sur une base quotidienne nécessite des données supplémentaires. indicateurs forexL’ICC peut manquer des signaux forts dans un marché volatil. L’ICC peut être utilisé pour majorer niveaux de soutien et de résistance et lignes de tendance.

 

Formule de calcul

Le CCI est une ligne qui fluctue entre +300 et -300, bien que cet oscillateur n’ait en fait aucune limite, de sorte que les valeurs peuvent être soit inférieures à -300, soit supérieures à +300. Mais la plupart de ses valeurs se situent entre +100% et -100%. Les valeurs qui se situent en dehors de ces limites sont considérées comme non aléatoires et peuvent constituer un motif d’ouverture de position.

Le cadre temporel est le paramètre le plus important dans le calcul du CCI, qui détermine en grande partie la précision de ses performances. Les traders utilisent principalement l’intervalle prédéfini dans l’oscillateur, mais il est recommandé de le calculer avec précision à chaque fois que vous utilisez l’outil, car cela réduira considérablement le nombre de fausses alertes. signaux forex.

Pour déterminer l’intervalle, vous devez ouvrir le graphique quotidien de l’indicateur, identifier deux sommets et deux creux, la période de temps qui les sépare sera la longueur du cycle. Un tiers de ce cycle sera l’intervalle de temps optimal à utiliser pour l’ICC.

L’indice du canal des matières premières est calculé à l’aide de la formule suivante :

CCI = (0,015 x écart par défaut)/(prix type – SMA), où :

  • Le « prix type » est la moyenne arithmétique des prix maximum, minimum et de clôture ;
  • La SMA est basée sur les prix typiques d’une période donnée ;
  • 0,015 est une constante calculée empiriquement ;
  • L’écart par défaut est la SMA tracée par rapport à la valeur « prix typique – SMA ».

 

Oscillateur CCI dans la plateforme MetaTrader 5

L’indice du canal de négociation peut être considéré comme un oscillateur classique, c’est pourquoi il est préinstallé dans les terminaux des systèmes de négociation les plus courants. En particulier, dans MT5, il est situé dans la barre d’outils de navigation à gauche (fig. 2) :

Oscillateur CCI dans le terminal de trading MetaTrader 5

Image 2

 

Signaux de l’oscillateur CCI

Dans sa description du Commodity Channel Index, Donald Lambert a proposé le concept suivant pour ses signaux : si, jusqu’à 80%, les valeurs de l’oscillateur sont comprises entre -100 et +100 (figure 3), les signaux d’achat et de vente ne peuvent être générés qu’autour de 20% de la période surveillée :

Signaux de trading Forex dans l'oscillateur CCI

Image 3

Les croisements sont d’autres signaux populaires de l’ICC. Lorsque l’indicateur franchit le niveau +100 de bas en haut, il indique le début d’une tendance haussière et est interprété comme un signal d’achat. Lorsqu’il franchit le niveau -100 de haut en bas, il indique le début d’une forte tendance baissière et constitue un signal de vente.

Le CCI est utilisé pour les divergences. Deux creux consécutifs de l’oscillateur au-dessus de -100 sont surveillés. Si le deuxième creux est plus élevé que le premier mais plus bas que le premier creux, il s’agit d’une divergence positive qui sert à confirmer le signal d’un franchissement à la baisse de -100.

Deux sommets consécutifs de l’ICC au-dessus de +100 sont suivis. Si le deuxième sommet est inférieur au premier mais supérieur au sommet du prix, il s’agit d’une divergence négative, qui confirme le signal de croisement +100 à partir du haut vers le bas.

Un autre signal est que l’ICC est supérieur à +200 (fig. 4), ce qui constitue un avertissement pour ne pas entrer en position d’achat, car la tendance s’affaiblit une fois qu’il atteint ce niveau. À l’inverse, il ne faut pas prendre de position à la vente si l’ICC franchit +100 et continue de bouger, ce qui indique que la tendance est stable.

Le CCI est utilisé pour les divergences

Image 4

Vous pouvez également marquer des motifs graphiques sur l’indicateur CCI : tête et épaules, triangles et autres.

 

Stratégies de trading basées sur l’oscillateur CCI

Stratégies Forex Il existe de nombreuses stratégies de trading mises en œuvre avec l’oscillateur CCI, allant de l’utilisation d’un seul indicateur à des systèmes multi-indicateurs. La stratégie pour un seul CCI consiste à acheter sur un nouveau sommet supérieur à +100 et à vendre sur les creux inférieurs à -100. Dans le premier cas, les transactions sont effectuées lorsque le nouveau sommet dépasse le précédent, et dans le second cas, lorsqu’un nouveau creux s’est formé en dessous du précédent.

L’ICC est souvent utilisé en conjonction avec une moyenne mobile (figure 5). Pour mettre en œuvre l’une de ces stratégies, on place sur le graphique un CCI et une moyenne mobile simple avec une période de 100 qui, dans ce cas, fait office de support et de résistance. La stratégie est mise en œuvre sur des périodes allant de M5 à M15, sur le rebond de la moyenne mobile par rapport au prix.

Stratégie avec CCI et moyenne mobile

Image 5

Une position d’achat est ouverte lorsque l’indicateur CCI sort de la zone de survente et que le prix croise la moyenne mobile de bas en haut. Une position de vente est ouverte lorsque l’indicateur sort de la zone de surachat et que le prix croise la moyenne mobile.

L’autre stratégie utilise trois instruments classiques, le CCI, MACD et SAR parabolique (Figure 6). Rappelons que le MACD (Moving Average Convergence/Divergence) peut être qualifié d’oscillateur de tendance, il est utilisé pour déterminer la direction de la tendance et les points pivots. Le SAR parabolique est utilisé pour détecter un renversement de tendance sur une tendance prononcée.

Stratégie de trading Forex avec CCI, MACD et SAR parabolique

Image 6

Un signal de vente serait une sortie de l’ICC de la zone de surachat à un niveau inférieur à +100, le franchissement de la ligne MACD et le placement du SAR parabolique au-dessus du graphique. Inversement, un signal d’achat serait une sortie de la zone de survente de l’ICC à un niveau supérieur à -100, le franchissement de la ligne MACD et le placement du SAR parabolique au-dessus du graphique.

Une autre stratégie utilise l’indicateur en même temps que le CCI RSI. Rappelons que le RSI (relative strength index) est un indice de force relative indiquant la force d’une tendance et la probabilité d’un renversement de tendance. Dans les réglages CCI, les niveaux -100 et +100 sont supprimés, l’intervalle est limité aux niveaux -30 et +30. Dans les paramètres RSI, le calcul est remplacé par le calcul de la clôture pondérée (fig. 7).

Le signal d’achat est donné lorsque l’indice CCI croise de bas en haut l’indice RSI dans une fourchette de -30, tandis que le signal de vente est donné lorsque l’indice CCI croise de haut en bas l’indice RSI dans une fourchette de +30. Les paramètres ci-dessus sont facultatifs, les traders doivent trouver les paramètres dont ils ont besoin en fonction de l’actif qu’ils négocient.

Stratégie avec l'indicateur CCI et RSI

Image 7

À ces deux indicateurs, vous pouvez ajouter Stochastique Pour mettre en œuvre une autre stratégie sur les échéances de M15 et plus. La méthodologie ajoute les niveaux -100 et +100 à l’indicateur CCI. Les niveaux 35 et 65 sont ajoutés à l’indicateur RSI. Sur le Stochastique, les niveaux 80 et 20 sont appliqués, les valeurs de la ligne de signal sont exclues.

Une position d’achat est ouverte lorsque le stochastique franchit le niveau 20 vers le haut, le CCI et le RSI sortent de la zone de survente avec des croisements vers le haut de -100 et 35 respectivement. Une position de vente est ouverte lorsque le stochastique franchit le niveau 80 vers le bas, le CCI et le RSI sortent de la zone de surachat, avec des croisements vers le bas de +100 et 65, respectivement. La stratégie n’est pas mise en œuvre en cas de tendance forte, car les indicateurs peuvent donner des signaux contradictoires et erronés.

L’ICC peut être utilisé dans une stratégie avec des moyennes mobiles de Laguerre (disponibles en téléchargement ici https://www.mql5.com/ru/market/product/14831) et exponentielles. EMA. Dans ce cas, le CCI est défini avec une période de 14 et les niveaux +5 et -5. Les paramètres de l’indicateur Laguerre sont 1, 0.9, 0.1, 0. Période de l’EMA – 120.

Une position d’achat est ouverte lorsque le CCI est inférieur à -5, que l’EMA est dirigée vers le haut et que l’indicateur de Laguerre indique 0,3. Une position de vente est ouverte lorsque l’EMA est dirigée vers le bas, l’indicateur Laguerre montre 1, le CCI est placé au-dessus de +5.

L’ICC est appliqué dans le cadre d’une stratégie multi-indicateurs avec Bandes de Bollinger, indicateur ZigZagLes bandes de Bollinger, le pointeur ZigZag et le stochastique sont préinstallés dans les terminaux de trading (figure 8). Les bandes de Bollinger et le ZigZag normal sont préinstallés dans les terminaux de trading, le pointeur ZigZag devra être trouvé dans des sources tierces et téléchargé, en s’assurant que les fichiers sont sécurisés.

Une stratégie multi-indicateurs avec le Commodity Channel Index

Image 8

Les bandes de Bollinger sont définies avec les paramètres 20.2 et 20.3. L’indicateur ZigZag est défini avec les paramètres 12, 5, 3, sa modification – ZigZag Pointer (vous pouvez le télécharger ici https://www.mql5.com/ru/code/7401) – avec les paramètres 10, 5, 15. ZigZag peut être appliqué sans le support d’une version modifiée, mais ZigZag Pointer rend la stratégie plus efficace. Paramètres stochastiques : 11, 5, 5. Les paramètres CCI sont standard, mais des niveaux supplémentaires de -90 et +90 sont ajoutés.

Une position d’achat est ouverte lorsque le cours franchit la bande de Bollinger inférieure de 20,3, les deux indicateurs ZigZag doivent marquer le prix de rupture, le stochastique doit être inférieur au niveau 20 et le CCI doit être inférieur à -90. Une position de vente est ouverte lorsque le cours franchit la bande de Bollinger à 20,3, les indicateurs ZigZag et Pointeur ZigZag marquant le point de rupture, le stochastique étant supérieur à 80 et la ligne CCI supérieure à 90.

 

Conclusions

Le Commodity Channel Index est un outil classique d’analyse, un oscillateur efficace et fiable, très populaire parmi les traders. Il identifie efficacement les extremums, les surventes et les surachats, les renversements de tendance et, plus précisément, les points d’entrée sur le marché (toute la vérité sur le forex).

L’un de ses inconvénients est qu’au cours d’une tendance forte, l’ICC passe trop rapidement d’une situation de surachat à une situation de survente, ce qui risque de fausser le signal d’inversion de la tendance. Il est donc préférable d’utiliser l’ICC avec d’autres indicateurs, en l’utilisant en plus de toutes ses autres fonctions comme un indicateur de filtrage des faux signaux.

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