Oscillateurs McClellan

Largeur du marché

L’oscillateur McClellan a été conçu à l’origine pour déterminer la largeur marché boursier. La largeur du marché est le nombre d’actions dont la valeur augmente par rapport au nombre d’actions dont la valeur diminue. Les indicateurs de largeur de marché sont des outils d’analyse qui déterminent la direction de la tendance et aident à comprendre l’humeur du marché, qu’il soit à la hausse, à la baisse ou neutre.

Telle indicateurs forex évaluer la force de l’influence des acheteurs ou des vendeurs sur la hausse ou la baisse des prix et déterminer ainsi la force du soutien de la tendance et la probabilité qu’elle se poursuive. Les indicateurs de largeur de marché peuvent être très utiles et fournir des informations qui ne peuvent être obtenues avec d’autres indicateurs. Outre l’oscillateur McClellan, la largeur du marché est indiquée par des indicateurs tels que la ligne de montée/descente, l’indicateur de volume de la balance (OBV) et l’indicateur de volume de l’indice des prix à la consommation. Index des armes (TRIN). Ces oscillateurs sont également adaptés à le trading sur le marché des changes, Mais tous ne sont pas populaires auprès des commerçants.

En 1969, Sherman et Marianne McClellan ont mis au point l’oscillateur McClellan (figure 1) et l’indice de sommation McClellan et les ont décrits dans le livre « Profitable Patterns : The McClellan Oscillator and Summation Index » (Modèles profitables : l’oscillateur McClellan et l’indice de sommation McClellan). Ils y ont également exposé les principes d’interprétation des informations fournies par ces instruments.

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L’oscillateur McClellan et l’indice McClellan comptent parmi les instruments les plus recherchés du marché boursier et sont un élément essentiel du New York Stock Exchange (bourse des valeurs). Mais on ne peut pas dire qu’ils soient couramment utilisés sur le marché des changes (toute la vérité sur le forex). Cela s’explique très probablement par le fait qu’ils ne présentent pas de caractéristiques uniques et que les traders travaillent avec des indicateurs plus courants dont l’action est similaire.

Connectez-vous au terminal de votre courtier, ajoutez des oscillateurs McClellan au graphique et voyez ce qui en ressort.

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Oscillateur McClellan

L’oscillateur McClellan indique la largeur ou l’écart du marché, c’est-à-dire la fourchette du marché, et permet de marquer les tendances à la hausse et à la baisse. L’indicateur est intégré dans des terminaux spécialisés pour la négociation en bourse.

L’oscillateur McClellan a ensuite été adapté au marché des changes, notamment pour calculer les conditions de surachat ou de survente à court terme sur le marché. L’oscillateur McClellan est rare sur le marché des changes, mais il y a quelques opportunités de l’utiliser ici.

L’oscillateur McClellan est basé sur la différence entre une moyenne mobile exponentielle rapide et une moyenne mobile exponentielle lente. EMA avec les périodes 19 et 39. Il peut être utilisé pour développer des projets de développement. Stratégies Forex en combinaison avec d’autres indicateurs. Cet outil fait référence aux indicateurs de largeur de marché, qui sont initialement basés sur les données de performance des actions qui coïncident avec la tendance générale. Si l’on observe un certain nombre de titres en hausse, la tendance est à la hausse. Mais si cette croissance est soutenue par un petit nombre d’actions, cela indique un affaiblissement de la tendance et il faut s’attendre à un retournement. De même, si une tendance baissière est soutenue par un petit nombre d’actions en baisse, cela suggère qu’une tendance baissière pourrait bientôt être remplacée par une tendance haussière.

Oscillateur McClellan dans la plateforme MetaTrader 5

L’oscillateur et l’indice McClellan ne sont pas des outils standard dans les terminaux de trading. Pour MT5, l’oscillateur peut être téléchargé par exemple ici : https://www.mql5.com/ru/code/20687.

Intégrer oscillateurs forex vers le terminal peut se faire de plusieurs manières standard. Par exemple, un fichier MQ5 amorçable est téléchargé sur l’ordinateur. Vous devez l’ouvrir dans MetaEditor et ajouter le fichier au programme. Lorsque vous ouvrirez le terminal de négociation, il figurera déjà dans la liste des outils de l’utilisateur dans la barre de navigation à gauche.

Paramètres prédéfinis de l’indicateur : devise de base – dollar américain, rapide MA avec une période de 19, un MA lent avec une période de 39. Il n’est pas nécessaire de modifier les réglages, car l’oscillateur fonctionne de manière optimale avec les paramètres existants. Après avoir maîtrisé les méthodes de négociation avec l’indicateur, vous pouvez ajouter des niveaux supplémentaires au graphique, mais ce n’est pas nécessaire, car l’oscillateur n’est pas conçu pour déterminer les zones de surachat et de survente, le niveau zéro intégré est suffisant.

Signaux de l’oscillateur McClellan

Dans le cas classique, l’oscillateur McClellan donne un signal d’achat lorsque les valeurs de l’oscillateur tombent dans une zone de survente, généralement entre 70 et 100, et s’inversent à la hausse. Un signal d’achat est donné lorsque l’oscillateur se trouve dans la zone de surachat entre +70 et +100 et qu’il s’inverse à la baisse.

Un oscillateur McClellan supérieur à +100 ou inférieur à -100 indique un marché extrêmement suracheté ou survendu et confirme la poursuite d’une tendance établie. S’il n’y a pas de tendance prononcée sur le marché et que l’oscillateur McClellan atteint +100 ou -100, c’est le signe qu’une tendance nette est en train de se former.

Une chute de l’oscillateur McClellan à 90 et un retournement à la hausse sont considérés comme un signal d’achat. Une chute en dessous de 100 met en garde contre une possible tendance baissière prolongée et déconseille l’achat. Pour les signaux de vente, l’oscillateur suit une situation miroir.

McClellan est caractérisé par la même Signaux ForexIl en va de même pour de nombreux autres oscillateurs. Si la ligne de l’oscillateur croise le niveau zéro du bas vers le haut, c’est un signal d’achat. Si la ligne de l’oscillateur croise le niveau zéro vers le bas, c’est un signal d’achat. Une divergence – la divergence entre les valeurs de l’oscillateur et la dynamique du prix – est également un signal classique. Mais dans tous les cas, il est recommandé d’appliquer l’oscillateur McClellan lorsque l’on négocie sur le Forex uniquement avec d’autres indicateurs.

Stratégies de trading basées sur l’oscillateur McClellan

Aucune stratégie spécialisée ou populaire utilisant l’oscillateur n’a été créée pour le marché des changes, car il ne s’agit pas d’un indicateur populaire. Il applique les mêmes principes que le marché boursier, mais probablement avec moins d’efficacité.

La stratégie de trading de l’oscillateur McClellan peut être basée, par exemple, sur un seul signal – le franchissement du niveau zéro. Lorsque l’oscillateur franchit le niveau zéro de bas en haut, une position d’achat est ouverte. Lorsque l’oscillateur franchit la ligne zéro, une position de vente est ouverte.

Ou bien une position d’achat est ouverte si l’oscillateur dépasse -70 ; si l’oscillateur diminue à partir de +70, une position de vente est ouverte. Pour illustrer l’utilisation de l’outil avec d’autres indicateurs, nous pouvons présenter une stratégie simple avec une moyenne mobile simple d’une période de 25 (figure 2) :

Image 2

Dans cette stratégie, des positions d’achat sont ouvertes lorsque les prix sont supérieurs à la moyenne mobile et que la ligne de l’indicateur franchit le niveau zéro. À l’inverse, des positions de vente sont ouvertes lorsque les prix se situent en dessous de la moyenne mobile.

Travailler avec l’indicateur McClellan implique l’installation obligatoire d’ordres en attente et de stop-loss lors de la mise en œuvre d’une stratégie. Une stratégie de trading à court terme implique l’oscillateur McClellan, une moyenne exponentielle à 10 périodes et une moyenne exponentielle à 50 périodes sur le graphique des prix (figure 3) :

Image 3

Le signal d’achat ou de vente sera un croisement de l’oscillateur McClellan, tandis que les EMA sont nécessaires pour confirmer le signal. Par exemple, pour acheter un actif, l’EMA (10) doit croiser l’EMA (50) de bas en haut ; pour vendre, l’EMA (10) doit croiser l’EMA (50) de bas en haut.

Oscillateur de l’indice de sommation McClellan

L’indice de sommation McClellan (figure 4) est basé sur les indicateurs de l’oscillateur McClellan et représente leur somme. L’indice agit comme un oscillateur, mais pour les transactions à long terme :

Image 4

L’indice de sommation McClellan peut être calculé de deux manières. Le premier principe de calcul de l’indice de sommation McClellan consiste à soustraire de la valeur de l’oscillateur McClellan les moyennes mobiles exponentielles 10% (19 jours) et 5% (39 jours) de l’EMA (différence entre les indicateurs à la hausse et à la baisse).

La formule complète de calcul est la suivante :

Indice de sommation = indice de l’oscillateur de McClellan – (10 x 10%-tendance) + (20 x 5%-tendance) + 1000 ; où

• La tendance 10% est l’EMA 10% de la différence entre les indicateurs à la hausse et à la baisse ;
• La tendance 5% est l’EMA 5% de la différence entre les valeurs croissantes et décroissantes.

Le niveau 1000 a été introduit par les auteurs de l’oscillateur à l’époque pré-informatique. L’indice de sommation évoluant entre 0 et 2000, les McClellans ont introduit une sorte de niveau moyen neutre de 1000 pour faciliter l’utilisation de l’indicateur par les traders.

La deuxième méthode de calcul de l’indice consiste à calculer la somme cumulée des valeurs de l’oscillateur McClellan à l’aide de la formule suivante :

Indice de sommation = indice de sommation de la veille + oscillateur de McClellan.

Oscillateur de l’indice McClellan dans la plateforme MetaTrader 5

L’installation de l’indicateur est également standard. Par exemple, après avoir téléchargé un fichier zip contenant l’indice McClellan sur votre ordinateur, vous devez le décompresser dans MetaEditor. Vous pouvez télécharger le fichier, par exemple, ici : https://www.mql5.com/ru/code/20691. Lorsque vous ouvrirez le terminal de trading, l’indicateur sera déjà dans le programme. Il n’est pas non plus recommandé de modifier ses paramètres, surtout si la formule de calcul n’est pas tout à fait claire.

Stratégies de négociation de l’indice McClellan

Les stratégies basées sur l’indice de sommation McClellan sont exécutées de manière similaire à l’oscillateur. Il peut être utilisé pour développer des stratégies en tant qu’outil permettant d’identifier les tendances à long terme. Par exemple, lorsque le marché plonge vers l’indice -1300, on peut s’attendre à une divergence. Si l’indicateur dépasse +1900 après avoir atteint +3600, on peut s’attendre à une tendance haussière.

Conclusions

L’oscillateur McClellan n’est pas un standard sur le marché des changes, pas plus que l’indice de sommation McClellan. Mais certains traders les utilisent dans leur travail. On sait que les indicateurs McClellan peuvent être utilisés dans le trading de manière assez efficace si l’on connaît leurs défauts et que l’on utilise des outils supplémentaires.

L’oscillateur McClellan présente un inconvénient typique : il génère beaucoup de faux signaux et, en général, ne donne pas de signaux très précis lors des transactions sur le marché des changes. Les traders notent également que pendant les tendances prononcées de grande force, l’oscillateur McClellan peut rester longtemps dans les zones d’extrêmes, ce qui complique son utilisation dans ces moments-là. Il n’est pas non plus très efficace dans une forte tendance haussière.

Dans une plus large mesure, ces outils peuvent être appliqués par des traders expérimentés, car ils sont assez complexes à interpréter. Des informations sur les subtilités de l’application des outils de trading de McClellan peuvent être trouvées dans des publications sur le trading boursier (Formation au trading boursier). En outre, il existe des stratégies assez populaires avec des indicateurs McClellan pour Opérations sur options binaires.