Bras Facilité de mouvement Indicateur de valeur

La théorie des armes et son application au forex

Indicateur EMV créé par Arms pour le marché boursier (opérations boursières)) dans le cadre de sa méthodologie Equivolume décrite dans Profits in Volume : Equivolume Charting.

Dans l’analyse technique classique, le prix et le volume d’un actif sont considérés séparément et représentent un équilibre entre la peur de perdre ce qui existe déjà et le désir de maximiser les profits. Richard Arms a proposé une vision différente des marchés, appelée Equivolume, et cette méthodologie crée des « équivolumes », c’est-à-dire des graphiques à volume égal, dans lesquels le prix et le volume sont considérés en relation et sont affichés comme un tout.

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Cette technique est utilisée pour construire des graphiques qui combinent des éléments des chandeliers et des graphiques à volume égal sous forme de rectangles – ombres, corps, etc. bougiesLa largeur, qui se réfère au volume. Cela permet d’interpréter le type de bougies, leur hauteur, leur minimum, leur maximum et en même temps la dynamique du volume, qui représente le volume des ventes d’actifs sur une certaine période.

L’échelle horizontale du graphique à volume égal, contrairement aux graphiques standard, indique le volume et non le temps. C’est le volume qui est considéré par les Arms comme le facteur le plus important dans les transactions. Les rectangles indiquent la situation du marché au cours d’une période de négociation donnée. Par exemple, les rectangles courts et larges indiquent des mouvements de prix faibles avec une rotation considérable et se produisent au moment d’un renversement.

À l’inverse, les rectangles longs et étroits montrent un mouvement de prix notable avec un faible volume et une tendance stable. Les rectangles peuvent également indiquer la probabilité d’une rupture. Par exemple, si les rectangles augmentent en largeur et en hauteur, cela indique une augmentation du volume et une forte probabilité de rupture, alors que si le rectangle est étroit, une rupture est peu probable.

Une méthode d’interprétation similaire est utilisée dans l’indicateur Ease of Movement. Mais sur le marché des changes, l’accent mis sur l’analyse des volumes n’est pas très efficace, car les traders ne disposent pas d’informations sur les volumes, comme c’est le cas sur le marché des actions (indicateurs forex). Il est donc difficile d’adapter l’indicateur au trading sur le marché des changes, ce qui fait qu’il n’est pas très populaire, même s’il reste tout à fait applicable.

Description de l’indicateur EMV

L’EMV sur le marché des changes donne une « image » assez réaliste de l’état actuel du marché et peut être utilisé pour son analyse en profondeur et pour élaborer des stratégies. Plus précisément, l’indicateur de facilité de mouvement est le rapport entre le point médian de mouvement (MidpointMove) et la période de la barre précédente, et le quotient de la valeur totale et du volume de la barre actuelle. Les valeurs de l’indicateur de facilité de mouvement sont présentées sur le graphique sous la forme d’un histogramme, d’une ligne simple ou d’un complexe – un histogramme et une ligne.

Il peut être utile de comprendre la formule utilisée pour calculer les indicateurs, car elle montre la relation entre les prix et le volume, mais bien sûr vous n’avez pas besoin de la connaître, elle est calculée automatiquement dans le terminal. La formule de l’indicateur est la suivante : EMV=/(Volume/Haut-Bas), où :

Déplacement du point médian = (max actuel + min actuel)/2 – (max précédent + min précédent)/2.

Règles d’utilisation de l’indicateur de facilité de mouvement des armes

On pense qu’une augmentation du prix devrait correspondre à une augmentation du volume, mais, selon la théorie de Richard Arms, il n’est pas nécessaire de négocier en gardant cette attitude à l’esprit. Il estime qu’il est plus efficace de négocier dans des situations paradoxales, que les traders évitent généralement. L’indicateur Ease of Movement a été conçu à l’origine pour de telles situations, mais sur le marché boursier.

Pour utiliser l’EMV sur le marché des changes, vous devez posséder de solides compétences en trading et tester l’indicateur sur des comptes de démonstration. L’indicateur Ease of Movement peut être utilisé comme indicateur de signal ou comme filtre au sein d’une stratégie particulière avec d’autres indicateurs.

Les décisions relatives à l’indicateur sont basées sur le rapport entre les indicateurs et zéro. Un signal universel est donné lorsque l’indicateur devient supérieur à zéro, ce qui peut être un signal d’achat, et lorsqu’il est inférieur à zéro, un signal de vente.

Pour déterminer un point d’entrée sur le marché à l’aide de l’indicateur EMV, il convient de prêter attention au changement de tendance, qui est représenté sur l’histogramme par des couleurs et des valeurs. Par exemple, si l’histogramme franchit le niveau zéro vers le haut et change de couleur, passant du rouge au vert (dans ce cas), c’est le signal qu’une position d’achat peut être ouverte.

Si l’histogramme franchit le niveau zéro de haut en bas et que les couleurs passent du vert au rouge, il peut s’agir d’un signal de vente. La valeur de facilité de mouvement peut également montrer des divergences qui, dans certaines situations, peuvent être considérées comme un signal avancé de l’évolution de la tendance. Par exemple, lorsque le prix actualise des sommets et que l’indicateur ne le fait pas, il peut s’agir d’un signal de renversement à la baisse, et inversement, si le prix actualise des creux et que l’indicateur ne le fait pas, il peut s’agir d’un signal à la hausse.

Une règle empirique pour l’utilisation de la valeur de facilité de mouvement peut également être considérée comme indésirable sans indicateurs supplémentaires. Cependant, elle n’est pas considérée comme un outil suffisant pour la négociation. Il est plus efficace lorsqu’il est utilisé avec d’autres indicateurs de volume, qui peuvent servir de confirmation des signaux de négociation.

Ajouter un indicateur dans la plateforme MetaTrader 5

L’indicateur Ease of Movement n’est pas un indicateur standard pour les plates-formes de négociation. En particulier, pour fonctionner sur MT5, vous devez le télécharger à partir de, par exemple, ceci lien. Le fichier ou le fichier zip est téléchargé dans le dossier MQL5 de l’ordinateur, d’où il est extrait et chargé dans le terminal en cliquant sur « Fichier » – « Ouvrir le répertoire de données » – deux clics sur le fichier : « Fichier » – « Ouvrir le répertoire de données » – deux clics sur le fichier. L’indicateur apparaît dans la liste des indicateurs personnalisés.

Il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent être modifiés dans l’indicateur, il s’agit du type de moyenne mobile des paramètres de l’indicateur – simple, exponentielle et plusieurs autres. Vous pouvez modifier la période de la moyenne mobile, qui est par défaut de 9, car selon la propre méthodologie d’Arm, une période supérieure à 14 n’est pas souhaitable.

Utilisation de l’EMV avec d’autres indicateurs

Il ressort de la formule que les valeurs maximales de l’indicateur apparaissent lorsque la forte croissance des prix n’est pas confirmée par la dynamique du volume des transactions, et que les valeurs minimales apparaissent lorsque les prix chutent sans que le volume des transactions ne soit élevé en conséquence. Par ailleurs, les valeurs de l’indicateur sont proches de zéro lorsque le volume des échanges varie sans que les prix ne changent. Ainsi, l’indicateur Arms Ease of Movement Value génère les signaux de base suivants (signaux forex):

• La hausse de l’EMV s’accompagne d’une hausse des prix, mais sans augmentation des volumes, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un renversement de tendance à brève échéance.
• Lorsque l’EMV baisse, cela signifie des prix plus bas dans de faibles volumes et vous devez également vous attendre à un renversement de tendance.
• Et lorsque la facilité de mouvement se rapproche de zéro, cela signifie qu’il y a de l’incertitude sur le marché et pas assez de volume pour qu’une tendance claire se forme.

L’indicateur Ease of Movement Value n’est pas disponible pour le trading sur le marché des changes depuis très longtemps, il n’existe donc pratiquement pas de stratégies spéciales pour l’utiliser. Le principe de l’évaluation de la situation du marché à l’aide de cet indicateur n’est pas familier à beaucoup de gens, et la plupart des traders préfèrent des indicateurs plus classiques. En outre, l’EMV n’est généralement pas plus efficace que d’autres indicateurs et oscillateurs. Il existe une stratégie de trading basée uniquement sur l’indicateur Ease of Movement, mais elle n’est pas recommandée en l’absence d’autres indicateurs.

Si un trader prend le risque d’effectuer ce type de transactions, il ouvre généralement des positions d’achat lorsque l’indicateur passe dans la zone positive, avec des stop-loss obligatoires en dessous de l’extremum local (Formation en trading forex). Lorsque l’indicateur passe en territoire négatif, la position est clôturée. Une position de vente implique des conditions opposées – entrée dans la zone des valeurs négatives, la transaction est fermée dès l’entrée dans la zone des valeurs positives. Il est considéré comme optimal d’utiliser l’EMV avec l’indicateur RSIMais aucun exemple réel d’utilisation de cette stratégie par des traders pour le trading sur le marché des changes n’a pu être trouvé.

L’indicateur de facilité de circulation est davantage axé sur Le marché des options binairesMais elle ne figure pas non plus sur la liste des options les plus populaires, pour les mêmes raisons que sur le marché des changes. Sa stratégie pour BOO est similaire : si EMV croise zéro de bas en haut, une option d’achat est achetée, si Ease of Movement croise zéro de haut en bas, une option de vente est achetée.

Pas seulement EMV

L’invention la plus célèbre et la plus populaire d’Arms n’est pas la facilité de mouvement, mais l’indice Arms Short Term Trading Index (TRINArms’ Short-Term Trading Index), qui est largement utilisé sur les marchés boursiers et peut être utile pour les opérations de change.

Un indice est un échantillon de titres réalisé selon des algorithmes développés par une bourse particulière. Les indices boursiers sont également pertinents pour le marché des changes, car ils sont présents sous la forme de contrats de différence de marché. La formule du TRIN est très simple : le numérateur est le nombre d’actions en hausse divisé par le nombre d’actions en baisse, le dénominateur est le volume de transactions des actions en hausse divisé par le volume de transactions des actions en baisse.

Le sentiment du marché est déterminé de la même manière que l’EMV : il y a un certain niveau, pour TRIN c’est 1,0. Si la valeur est supérieure, à partir de 0,2, les opérateurs se préparent à acheter, si elle est inférieure, par exemple 0,2, c’est un signal de vente. En général, cette méthodologie est similaire à celle utilisée dans l’indicateur Ease of Movement. Et, tout comme dans l’indicateur Ease of Movement, les points d’entrée optimaux dans la négociation sont spécifiés en calculant la moyenne des valeurs par le biais de moyennes mobiles de différentes périodes, et les croisements des moyennes mobiles sont considérés comme des signaux d’achat et de vente.

Conclusions

Les outils créés par Richard W. Arms Jr, en particulier l’indicateur Ease of Movement, ne sont pas conçus pour le trading sur le marché des changes et sont donc relativement peu utilisés. Mais, en principe, les traders qui les utilisent constatent un degré de fiabilité assez élevé des signaux qu’il génère.

Cependant, l’EMV ne peut être utilisé efficacement qu’avec d’autres indicateurs et oscillateurs. Mais comme cet indicateur n’est pas particulièrement efficace, il est remplacé par d’autres indicateurs forex plus adaptés.