Oscillateur ADX (Average Directional Movement Index)

Description de l’oscillateur Average Directional Movement Index

L’indice ADX (Average Directional Movement Index, figure 1) est un oscillateur qui mesure la force d’une tendance. L’oscillateur est basé sur la théorie du trader Welles Wilder, qu’il a exposée dans son livre « New concepts in technical trading systems » dans les années 70. 20 в.

L’ADX n’est pas un indicateur autonome, il fait partie d’un système qui comprend également un indice de mouvement directionnel (DMI).

Image 1

La principale caractéristique de l’oscillateur ADX est qu’il ne mesure que la force d’une tendance, mais pas sa direction. C’est pourquoi il est utilisé pour identifier le début d’une nouvelle formation de tendance.

ADX est oscillateur forexdont les valeurs fluctuent entre 0 et 100, bien que les mouvements supérieurs à 60 soient rares. Si la valeur est inférieure à 20, la tendance est faible. Si la valeur est supérieure à 40, cela signifie que la tendance est forte. Par conséquent, si l’indicateur passe au-dessus de 20, cela indique qu’une tendance est en cours. Si 40 est franchi de haut en bas, cela indique que la tendance s’affaiblit.

L’ADX se compose d’une ligne tracée par rapport aux barres +DMI maximales, d’une ligne tracée par rapport aux barres -DMI minimales et de la ligne ADX elle-même.

La capacité de l’oscillateur ADX à déterminer la force d’une tendance vous permet de voir le meilleur moment pour entrer sur le marché à l’achat et à la vente et le moment de bloquer les profits. De manière empirique, l’ADX fonctionne de manière optimale après une période de consolidation et pas particulièrement bien après un mouvement brusque contre une tendance clé.

Il est également prouvé dans la pratique que les signaux les plus informatifs indicateur forex Il fonctionne sur les échéances à partir de H4, ce qui n’exclut pas son utilisation sur d’autres échéances, mais avec moins d’efficacité. L’indicateur Average Directional Movement Index est assez populaire, c’est pourquoi il est préinstallé dans les terminaux de trading. Par exemple, dans MT5, il figure dans la liste des principaux indicateurs du panneau de navigation gauche.

Connectez-vous au terminal de votre courtier, ajoutez l’oscillateur ADX au graphique et voir ce qui en ressort

Courtier	Bonus	Ouvrir un compte
1 Pocket Option pocketoption.com 197 avis	50 % Bonus sur dépôt à partir de $100 USD – code promo WELCOME50	Début
2 RoboForex roboforex.com 76 avis	De 25 Jusqu’à 60 % Augmentation du dépôt pour le premier dépôt	Début
3 Alpari alpari.com/fr 65 avis	Cashback Remboursement des commissions, écarts et autres frais	Début
4 NPBFX npbfx.com 62 avis	100 USD Récompenses du programme de fidélisation	Début
5 AMarkets er.amarkets.life 93 avis	20 % Bonus et cashback par code promo revieweek23	Début

Signaux de l’indice de mouvement directionnel moyen

Le signal de base de l’indicateur ADX est une augmentation de ses valeurs, qui indique qu’une tendance se dessine (figure 2). Si +DI augmente lorsque l’ADX augmente, DI est un signal d’achat. Si +DI tombe en dessous de – DI lorsque l’ADX augmente, il s’agit d’un signal de vente. (signaux forex).

Image 2

Si +DI est supérieur à – DI, alors que ADX est en baisse, cela signifie qu’il faut prendre des bénéfices. Il est également nécessaire de prendre des bénéfices lorsque +DI est inférieur à – DI et que l’ADX est en baisse. Le fait que l’indicateur atteigne la barre des 50 constitue également un signal de prise de bénéfices, car ces valeurs indiquent que la tendance est terminée.

Si l’ADX passe sous la barre des 15 et croise +DI ou – DI, cela confirme une tendance existante. Une série de pics ADX, qui peut être suivie visuellement, est informative. Par exemple, une série de pics, chacun plus élevé que le précédent, indique que la force de la tendance augmente. Une série de pics décroissants indique une diminution de la force de la tendance.

Lorsque vous travaillez sur les signaux ADX, vous devez vous souvenir de la règle des extrêmes que Wells Wilder a développée pour cet indicateur. Le point extrême d’un signal d’achat est le prix maximum du croisement du jour, tandis que le point extrême d’un signal de vente est le prix minimum, respectivement. Le point extrême sert à clarifier les conditions d’entrée sur le marché (opérations de change).

Par exemple, des positions d’achat sont ouvertes lorsque le prix est supérieur au point extrême et des positions de vente sont ouvertes lorsque le prix est inférieur au point extrême. Si le prix ne franchit pas le point extrême, il est considéré comme irrationnel de commencer à négocier.

Tout sur le forex

Stratégies avec ADX

La stratégie la plus simple, utilisant l’Average Directional Movement Index, consiste à détecter l’émergence d’une tendance et à surveiller le comportement de l’indicateur, en décidant soi-même quand et quelles positions ouvrir en fonction de la force de la tendance. Mais cette stratégie n’est pas fiable, c’est pourquoi l’ADX est utilisé avec d’autres indicateurs (stratégies forex).

La stratégie (image 3) utilisant les indicateurs ADX et MACD est exécutée sur l’échelle de temps M15 et plus. Dans ce cas, les paramètres suivants sont définis : ADX(14), MACD(5,25,9), MA(9), et un indicateur coulissant simple avec une période de 9 est également défini.

Image 3

Les principaux indicateurs de la mise en œuvre de la stratégie seront les suivants MACDqui indique la direction des transactions. L’ADX est ajusté de manière à ce que les lignes de signal DI- DI+ ne soient pas visibles sur le graphique. La moyenne mobile MA (9) est superposée à l’ADX.

Un croisement de l’ADX c MA de bas en haut avec un MACD positif serait un signal d’achat. Si le MACD est négatif, il s’agit d’un signal de vente. Les signaux suivants sont alors évalués – si le signal suivant est opposé au précédent, la transaction est fermée. Si un signal coïncide avec le précédent, un nouvel ordre est ouvert.

L’autre stratégie (figure 4) utilise l’ADX et l’indicateur ATR. Rappelons que l’indicateur ATR (Average True Range) indique la volatilité par l’étendueA des fluctuations maximales et minimales des prix et des cours de clôture. Cet indicateur a également été développé par Wilder.

Image 4

Les indicateurs sont définis avec l’ATR (11), la moyenne mobile avec la période 21 superposée à l’ATR, l’ADX (14). Les signaux d’achat sont lorsque l’indicateur ADX est supérieur à 25, lorsque l’indicateur ATR est supérieur à la MA, et que +DI doit croiser -DI. Un signal de vente est donné lorsque l’indicateur ADX est supérieur à 25, que l’indicateur ATR est inférieur à la moyenne mobile et que DI doit croiser +DI.

La stratégie suivante (figure 5) est basée sur l’ADX et deux moyennes mobiles exponentielles. L’EMA avec la période 4, l’EMA avec la période 11 et l’ADX avec la période 13 sont représentées sur le graphique – il convient d’y prêter attention, car la période standard de l’ADX est de 14.

Image 5

Un signal d’achat serait un +DI au-dessus du -DI, l’indicateur ADX devrait être placé au-dessus du niveau 22 et l’EMA (4) devrait se croiser de bas en haut. EMA (11). Pour ouvrir une position, il est important que les trois conditions décrites soient pleinement remplies.

Pour ouvrir un ordre de vente, le +DI doit être placé en dessous du -DI, l’ADX doit être au-dessus du niveau 22 et l’EMA (4) doit croiser l’EMA (11) de bas en haut. Une position doit être fermée lorsque les EMA se croisent dans la direction opposée au signal.

La stratégie suivante (figure 6) utilise l’oscillateur stochastique et les moyennes mobiles exponentielles avec l’ADX. La stratégie est conçue pour les échéances M15 et plus. Les paramètres de l’ADX sont standard – période 14, niveau 20. Les moyennes mobiles exponentielles avec des périodes de 30, 15 et 5 sont également appliquées au graphique. Le stochastique est paramétré avec un niveau supplémentaire de 50.

Image 6

Les positions de vente sont ouvertes lorsque l’ADX franchit le niveau 20 de bas en haut, l’ordre suivant se produit, de bas en haut : EMA (5), EMA (15), EMA (30) de bas en haut, avec le stochastique franchissant le niveau 50 de haut en bas. Les positions d’achat sont ouvertes dans des conditions opposées pour tous les indicateurs, à l’exception de l’ADX qui, comme dans le premier cas, doit franchir le niveau 20 de bas en haut.

Il existe également une stratégie dans laquelle l’ADX est associé à un MA simple, qui fonctionne mieux lorsque l’ADX est en hausse. Enfin, il existe une stratégie dans laquelle l’ADX est associé uniquement à un stochastique. Dans ce cas, les résultats seront optimaux lorsque l’on travaille dans un mouvement plat. Si la tendance est à la hausse – comme le montre l’ADX – les stochastiques généreront de faux signaux.

Il existe une stratégie qui utilise l’indicateur RSI avec l’ADX et l’EMA. La stratégie est mise en œuvre sur des échéances à partir de H1. Rappelons que le RSI est un indice de force relative, également développé par Wilder. L’IFR indique si un actif est survendu ou suracheté. Dans cette stratégie, le RSI est utilisé avec une période de 25 ou 14. L’ADX est utilisé avec des paramètres standard.

Les positions d’achat sont ouvertes lorsque les prix restent au-dessus de l’EMA (20), que la ligne RSI est supérieure à 50 mais inférieure à 70 et que la ligne ADX principale est supérieure à 20. Les positions de vente dans cette stratégie sont ouvertes lorsque les prix restent en dessous de l’EMA (20), que la ligne RSI est en dessous de 50 mais au-dessus de 30 et que la ligne ADX principale est également au-dessus de 20. Une seule position peut être ouverte dans cette stratégie, et la position suivante peut être fermée après que la précédente ait été entièrement clôturée.

L’indicateur ADX est utilisé dans une stratégie avec Parabolic SAR (PSAR). La stratégie utilise les lignes +DI, -DI. Les paramètres pour le Parabolique sont 0.02 ; 0.2, l’ADX est fixé à 50. Les positions d’achat sont ouvertes lorsque la ligne +DI est au-dessus de -DI et que le PSAR indique qu’une position longue peut être ouverte. Les positions de vente sont ouvertes lorsque la ligne +DI est au-dessus de -DI et que le signal est confirmé par le Parabolique. Si les lignes +DI et -DI se croisent à nouveau et que l’ADX montre un croisement de 25, quittez la transaction.

Une autre stratégie (Fig.7) utilise l’indicateur ADX avec Stochastique et un outil comme Heiken Ashi. Indicateur Heiken Ashi est une variante des chandeliers japonais, dont les signaux sont plus précis. La stratégie est mise en œuvre sur des périodes de temps de M5 et plus. L’indicateur ADX est défini avec une période de 14, les paramètres stochastiques 5, 3, 3.

Les positions d’achat sont ouvertes lorsque le cours est supérieur à la moyenne mobile Heiken Ashi et que le graphique présente deux barres indiquant une tendance à la hausse. L’ADX doit être supérieur à 20 et le stochastique doit être orienté à la hausse. Pour vendre, le cours doit être inférieur à la moyenne mobile Heiken Ashi et deux barres indiquant une tendance à la baisse sont visibles sur le graphique. L’ADX est placé en dessous de 20, le stochastique indique une tendance baissière.

Image 7

Conclusions

L’indicateur ADX peut être très utile dans le trading, car il vous permet d’effectuer une tâche très importante : identifier le début et la fin d’une tendance. Cela permet de réduire considérablement les risques lors des transactions. L’indicateur ADX est également efficace en tant que filtre dans les stratégies multi-indicateurs.

Cependant, l’ADX présente un certain nombre d’inconvénients importants à prendre en compte lors de son utilisation. En général, l’indicateur n’est pas fiable pendant les tendances longues ou lorsque la volatilité est élevée mais que l’orientation de la tendance n’est pas claire. En outre, le signal de croisement -DI et +DI est très souvent faux, quelles que soient les conditions.

L’ADX s’est avéré dans la pratique assez instructif et précis uniquement si un mouvement plat a prévalu avant la formation de la tendance. L’ADX peut donner des signaux avec un long délai, car la formule de l’indicateur implique un double lissage des données.

La performance d’un outil tel que l’indice ADX (Average Directional Movement Index) est estimée à seulement 60%. Il ne doit donc être utilisé qu’en conjonction avec d’autres indicateurs.