Oscillateur de Demark

Description de l’oscillateur Demark

L’indicateur Demark (Fig. 1), plus communément appelé DeMarker, a été développé par Thomas R. Demark, un éminent théoricien et praticien du trading, et décrit dans son livre « The New Science of Technical Analysis » (La nouvelle science de l’analyse technique).

Image 1

L’objectif de Demark était de créer un indicateur de surachat et de survente pour la dynamique de la demande, qui indiquerait également le degré de risque à l’achat et à la vente. Ce faisant, le nouveau indicateur forex ne devrait pas présenter les inconvénients typiques des instruments de même nature. L’indicateur Demark montre un éventuel changement de tendance lorsque le prix s’approche des extrêmes. Il est basé sur le principe de la comparaison du maximum d’un certain intervalle avec le maximum de la période précédente.

La formule du Demarker est assez complexe et comporte plusieurs étapes. Tout d’abord, on calcule l’indice maximal DeMax i, qui indique de combien le maximum actuel est supérieur au précédent, à l’aide de la formule suivante : si HIGH i > HIGH i – 1, alors DeMax i = HIGH i – HIGH i – 1, sinon DeMax i = 0, où :

• HIGH i est le prix maximum de la barre actuelle ;
• HIGH i – 1 est le prix maximum de la barre précédente.

Le DeMin i est alors déterminé par l’écart entre le minimum actuel et le précédent, selon la formule suivante : si LOW i < LOW i – 1, alors DeMin i = LOW i – 1 – LOW i, sinon DeMin i = 0, où :

• LOW i est le prix minimum de la barre actuelle ;
• LOW i – 1 est le prix minimum de la barre précédente.

Une fois les minima et les maxima calculés, l’indicateur DeMarker i est déterminé à l’aide de la formule DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N) +SMA(DeMin, N)), où SMA est une moyenne mobile simple, N est le nombre de périodes de la moyenne mobile.

La période standard de Demarker est à l’origine de 13 jours, mais l’auteur a décrit l’indicateur comme étant également efficace pour d’autres périodes. Dans les terminaux de trading, la période standard est plus souvent de 14 jours. Les périodes Demarker plus longues peuvent être utilisées pour identifier une tendance à long terme, les périodes plus courtes sont utilisées pour ouvrir des positions de tendance.

Les limites de surachat et de survente prédéfinies pour l’oscillateur sont de 0,7 (70%) et 0,3 (30%), mais elles peuvent également être ajustées pour une stratégie spécifique, bien que cela ne soit pas recommandé pour les traders débutants (image 2) :

Image 2

Oscillateur Demark dans la plateforme MetaTrader 5

Tous les systèmes de trading n’incluent pas l’oscillateur Demarker, mais MT5, par exemple, l’a préinstallé. Il peut être téléchargé à partir de la barre de navigation de gauche et ses paramètres de période et de niveau peuvent être modifiés.

Connectez-vous au terminal de votre courtier, ajoutez l’oscillateur Demark au graphique et voyez ce qu’il en ressort.

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Signaux de l’oscillateur du démarqueur

Demarker génère les données de base suivantes signaux forex Voici quelques-unes des stratégies de négociation qui peuvent être utilisées comme référence : franchir les niveaux de résistance/soutien, sortir des zones de survente et de surachat, divergence et formation de modèles.

Les zones de surachat et de survente de l’indicateur sont situées aux niveaux 0,3 et 0,7. En conséquence, le franchissement à la baisse du niveau 0,7 par l’indicateur peut être un signal de vente, tandis que le franchissement à la hausse du niveau 0,3 peut être un signal d’achat.

La divergence est un classique u oscillateurs pour le forex il est également utilisé de manière très efficace avec le Demarker. Si les prix atteignent un nouveau sommet et que le Demarker affiche un nouveau sommet inférieur au précédent, il s’agit d’une divergence haussière, qui indique le passage imminent d’une tendance à la hausse à une tendance à la baisse. Inversement, lorsque les prix atteignent un nouveau point bas et que le Demarker affiche un point bas plus élevé que le point haut précédent, il s’agit d’une divergence baissière, qui indique le début possible d’une tendance haussière.

En outre, l’indicateur peut afficher une triple divergence, lorsque la divergence est marquée à trois extrémités consécutives, et ce signal est considéré comme plus précis que la divergence « normale ». Des lignes de tendance sont tracées sur le graphique de l’indicateur Demark, qui sont basées sur les plus hauts et les plus bas. Lorsque la ligne de support inférieure est franchie, cela peut être un signal de vente. Lorsque la ligne de résistance supérieure est franchie, il peut s’agir d’un signal d’achat.

Il forme également des figures graphiques classiques telles que le « triangle », la « tête et les épaules », le « drapeau », le « coin » et d’autres encore. L’interprétation de ces figures est différente de celle du graphique des prix. Pour les utiliser, le trader doit donc être formé aux techniques suivantes compte démo et avoir une expérience suffisante opérations de change.

Stratégies de trading basées sur l’oscillateur Demark

L’indicateur Demark est activement utilisé dans de nombreuses stratégies forex. Il peut être utilisé pour prédire la dynamique des prix à court et à long terme. À long terme, il permet d’identifier la tendance principale et aide à filtrer les faux signaux.

L’oscillateur peut être utilisé avec d’autres indicateurs Demark, notamment le REI (extended range index, figure 3), mais il est le plus souvent utilisé avec différents types de moyennes mobiles :

Image 3

Par exemple, Demarker est appliqué dans une stratégie avec une moyenne mobile SMA simple. La stratégie est mise en œuvre sur l’échelle de temps de 15 minutes. Une position d’achat est ouverte lorsque le Demarker avec des valeurs comprises entre 0 et 0,3 sort de la zone de survente et que la SMA doit pointer vers le haut. Une position de vente est ouverte lorsque le Demarker dont les valeurs sont comprises entre 1 et 0,7 sort de la zone de surachat et que la SMA est orientée vers le bas (Figure 4) :

Image 4

Une stratégie sur une tendance prononcée utilise une moyenne mobile exponentielle avec l’indicateur Demarker. EMA avec une période de 60 (Figure 5). Le prix doit être inférieur à l’EMA de signal qui pointe vers le bas. Le signal d’ouverture d’une position de vente est donné lorsque le démarqueur passe en zone de surachat et franchit le niveau de 0,7.

Image 5

Au contraire, le franchissement du Demarker à 0,3 et le positionnement de l’EMA vers le haut est un signal d’ouverture d’une position d’achat.

Dans une stratégie qui s’applique MACD (Figure 6) et Demarker, ces indicateurs se complètent. Le MACD montre les extrêmes, une moyenne mobile rapide et une moyenne mobile lente y travaillent. La moyenne mobile rapide évalue la tendance à court terme, la moyenne mobile lente évalue la tendance à long terme, les divergences entre les deux confirment les tendances.

Image 6

Dans cette stratégie, le Demarker est nécessaire pour repérer les points d’entrée. Les positions de vente sont ouvertes lorsque le Demarker est positionné dans la zone de surachat et que le MACD est à son maximum.

Outre le Demarker et le MACD, l’autre stratégie utilise également Indicateur de zigzag (Figure 7). Elle s’effectue par les extrêmes, en coupant les relevés de prix insignifiants. Les valeurs en zigzag, les pics de l’histogramme MACD et les zones de surachat ou de survente coïncident. Les positions sont ouvertes à l’emplacement des zones de surachat ou de survente marquées par l’indicateur Demarker. D’autres indicateurs confirment ce signal.

Image 7

Le Demarker est un oscillateur populaire et il existe donc de nombreuses modifications qui sont utilisées dans différentes stratégies, telles que la version Cronex T DeMarker et l’indicateur Heiken Ashi Smoothed (figure 8).

L’indicateur Heiken Ashi Smoothed est une modification de l’indicateur standard Heiken Ashi Smoothed. Heiken AshiL’indicateur a la capacité de modifier les paramètres des moyennes mobiles et leurs méthodes de calcul de la moyenne. Cela augmente la sensibilité de l’indicateur à la fois pour le suivi des tendances à long terme et pour le suivi des petites fluctuations de prix. Le Cronex T DeMarker est une modification plus sophistiquée du Demarker, qui est représenté sous la forme d’un histogramme de différentes couleurs, construit sur les indicateurs de deux lignes de moyenne mobile.

Le fichier d’installation de Cronex T DeMarker pour MT4 peut être téléchargé via « Market », tandis que pour MT5 vous pouvez trouver le fichier dans des sources tierces, en vérifiant sa sécurité avant le téléchargement. Le Cronex T DeMarker est téléchargé sur le graphique des prix via la sous-section « Catalogue » de la section « Fichier ». L’indicateur est lancé après le redémarrage du terminal.

La stratégie utilise le Heiken Ashi Smoothed comme signal pour ouvrir des positions, tandis que l’indicateur sert de confirmation. La stratégie est mise en œuvre sur des périodes allant de M15 à H4. Dans les paramètres du Heiken Ashi Smoothed, le paramètre MaPeriod est fixé à 12, le paramètre DeMarker est fixé à 36.

Les positions d’achat sont ouvertes lorsque le Heiken Ashi Smoothed montre des bougies vertes se formant sous le prix – cela indique que la tendance est à la hausse. Au même moment sur ce type d’oscillateur, la ligne bleue du Cronex T DeMarker croise la ligne multicolore par le bas et l’indicateur forme des bougies au-dessus de la ligne zéro.

Image 8

Par conséquent, si l’indicateur Heiken Ashi Smoothed montre des bougies rouges au-dessus du prix, cela indique la formation d’une tendance baissière et constitue un signal de vente. Le signal est confirmé par la ligne bleue du Cronex T DeMarker qui croise la ligne multicolore du haut vers le bas.

Le marqueur peut être utilisé dans des stratégies avec l’indicateur très populaire Stochastique. Pour ce faire, on utilise un Demarker à très longue période afin d’identifier la tendance le plus précisément possible. La stochastique est utilisée pour entrer dans la tendance à la fin d’une période de correction des prix, en tenant compte des lignes %K – sa ligne rapide – et %D – sa ligne lente.

Par exemple, la période du Demarker est fixée à 50, le signal d’ouverture d’une position sera donné lorsque l’indicateur sortira de la zone de 0,5. Le stochastique est défini avec les paramètres suivants : %D – 6, %K – 20, décélération – 5. Selon le stochastique, le prix est relativement bas dans la tendance haussière et relativement haut dans la tendance baissière. Le premier signal de vente et d’achat sera un retour du prix dans la direction de la tendance principale après l’épuisement de la correction. Si le démarqueur est placé en dessous de 0,5, la ligne principale du stochastique se déplace au-dessus de la valeur de 70, la ligne de signal est placée en dessous de la ligne principale – il s’agit d’un signal de vente.

Conclusions

L’oscillateur Demarker n’est pas tout à fait un outil standard, mais il a déjà gagné le respect des traders, car il présente de nombreux avantages. Il est assez facile à utiliser, filtre bien les faux signaux, indique les zones de surachat et de survente et permet de travailler sur des modèles graphiques.

Demarker affiche en toute confiance des signaux avec une interprétation sans ambiguïté et vous permet de négocier efficacement sur les retournements. Il se distingue par un décalage minimal des données par rapport à de nombreux autres indicateurs. En même temps, il présente certains inconvénients propres aux oscillateurs, par exemple un grand nombre de faux signaux au début d’une tendance. C’est pourquoi il est préférable de l’utiliser avec d’autres instruments. Dans ce cas, le Demarker peut réellement améliorer l’efficacité du trading.