Oscillateur de l’indice de vigueur relative (RVI)

Description de l’oscillateur de l’indice de vigueur relative

L’oscillateur RVI (Relative Vigor Index) a été créé par John Ehlers, un analyste technique de premier plan, défenseur de la théorie des marchés cycliques et créateur de nombreux autres oscillateurs. indicateurs forex (Figure 1). L’utilisation du RVI est relativement récente, depuis 2002, et n’a pas encore atteint son plein potentiel.

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Le RVI repose sur une règle simple : en cas de tendance haussière, les prix clôturent au-dessus du prix d’ouverture ; en cas de tendance baissière, ils clôturent en dessous du prix d’ouverture. Le prix montre l’équilibre entre les acheteurs et les vendeurs à un moment donné. L’oscillateur RVI reflète la « vigueur », l’énergie de la tendance actuelle et la confiance dans le mouvement des prix de clôture dans la fourchette des prix minimum et maximum d’une certaine période. Sur la base de ces indicateurs, un trader peut prédire la poursuite ou la fin d’une tendance avec suffisamment de confiance (analyse forex).

L’indice de vigueur relative est calculé à l’aide de la formule suivante :

RVI = (Close – Open)/(High – Low), où : Open – prix d’ouverture ; High – prix maximum ; Low – prix minimum ; Close – prix de clôture.

D’ailleurs, RVI désigne également un autre indicateur, l’indice de volatilité relative, qui est souvent confondu par les traders débutants (Formation en trading forex). L’indice de volatilité ne donne pas de signaux et ne fait pas partie de l’ensemble standard des terminaux de négociation, mais il peut être utilisé avec le même indice de vigueur relative.

En outre, les traders novices peuvent essayer d’utiliser l’IVR comme un outil de mesure de la performance. Stochastique ou un autre similaire oscillateur forex. Ce n’est pas possible – ils sont en effet similaires, mais construits sur des principes différents. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la méthode stochastique et l’indice RVI, lorsqu’ils sont utilisés ensemble, peuvent donner des signaux plus précis pour opérations de change.

Dans les terminaux de trading, le RVI est placé en bas du graphique des prix et se compose de deux lignes. La ligne de signal est une moyenne mobile avec une certaine période en fonction de la stratégie, généralement une ligne rouge. La ligne principale, le RVI, souvent bleue ou verte, indique en fait la « vigueur » – l’énergie et la confiance du mouvement du marché. La ligne de signal sert à lisser les valeurs de la ligne principale.

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Oscillateur RVI dans la plateforme MetaTrader 5

Le Relative Vigor Index fait partie des oscillateurs standard des terminaux MT4 et 5. Dans MT5, il est placé dans la barre de navigation à gauche (figure 2) :

Image 2

Par défaut, l’indice de vigueur relative a une période de 10 (figure 2), mais cette période peut être modifiée en fonction des critères suivants stratégie forex commerçant. Plus la période est élevée, plus la performance sera régulière. Si l’indicateur est utilisé régulièrement et sert de base à des stratégies forex, la bonne période est déterminée par l’expérience.

Les couleurs standard de l’indicateur dans MT5 sont le rouge pour la ligne de signal et le vert pour la ligne RVI. Pour certaines stratégies, l’une des lignes peut être colorée pour la rendre invisible dans le terminal de trading. Le niveau zéro est marqué dans MT5 par une ligne pointillée. Vous pouvez également définir un niveau d’indicateur supplémentaire si nécessaire. Certains traders définissent deux niveaux supplémentaires en dessous et au-dessus du niveau zéro pour une orientation plus précise de la situation.

Signaux de l’oscillateur RVI

Typique Signaux Forex oscillateur de vigueur relative – croisements. Si la ligne rapide (rouge) de l’oscillateur relatif croise (figure 3) la ligne lente (verte) du signal de haut en bas, il s’agit d’un signal d’achat, et si elle croise de bas en haut, il s’agit d’un signal de vente. La position est maintenue jusqu’à ce que la ligne de l’oscillateur et la ligne de signal se croisent à nouveau, ce qui est un signal de vente :

Image 3

Les signaux simples sont la position des lignes l’une par rapport à l’autre. Si la ligne rapide de l’indicateur est placée au-dessus de la ligne lente (figure 4), cela indique une dominance de l’acheteur, si la ligne rapide est en dessous de la ligne lente, il s’agit d’une dominance du vendeur.

La propriété de l’indicateur Vigueur relative de prendre des valeurs positives et négatives est utilisée pour déterminer le sentiment du marché des changes (toute la vérité sur le forex). Si les deux lignes de l’indicateur sont supérieures à zéro, la ligne RVI est placée au-dessus de la ligne de signal, les acheteurs l’emportent sur le marché. Si les deux lignes de l’indicateur sont inférieures à zéro, la ligne RVI est placée en dessous de la ligne de signal, les vendeurs l’emportent sur le marché.

Image 4

Les divergences sont considérées comme un signal indicateur très fort. Si le prix actualise le plus haut ou le plus bas, mais que l’indicateur ne le confirme pas, la tendance est sur le point de s’inverser. Le trader doit être prêt à franchir le RVI et les lignes de signal pour ouvrir une position.

Le sens de la tendance peut être déterminé par l’indicateur en question s’il est réglé sur une longue période, 100 ou plus. Dans ce cas, si les lignes RVI sont supérieures à zéro (fig. 5), seuls les signaux d’achat sont pris en compte, et si elles sont inférieures à zéro, seuls les signaux de vente sont pris en compte.

Image 5

Une période de 100 ou plus est considérée comme optimale pour les opérations à long terme, tandis qu’une période de 10 ou moins est optimale pour les opérations à court terme.

Stratégies commerciales basées sur le RVI

L’oscillateur de l’indice de vigueur relative n’est pas recommandé pour une utilisation sans indicateurs. Mais lors de la mise en œuvre de stratégies avec d’autres indicateurs, le RVI renforce leur efficacité et leur précision.

RVI avec des paramètres standard appliqués avec une méthode exponentielle EMA avec une période de 21 (Figure 6). Dans cette stratégie, un signal d’achat est donné lorsque le cours franchit la moyenne mobile de bas en haut, que l’EMA se bloque derrière le cours et que les lignes RVI pointent vers le haut. Un signal de vente serait que le cours franchisse l’EMA par le haut et que les lignes RVI soient orientées vers le bas :

Image 6

Pour mettre en œuvre une stratégie avec un seul RVI, il faut d’abord déterminer les niveaux qui indiquent si l’actif est suracheté ou survendu. Lorsque la ligne de l’indicateur franchit le niveau désigné, le trader ouvre une transaction. Dans ce cas, le RVI fonctionne comme un oscillateur et en partie comme un indicateur de tendance.

Le trader marque les niveaux par les points les plus bas et les plus hauts des fluctuations de l’indicateur. Si la ligne RVI a franchi la limite inférieure de la fourchette puis est revenue, il peut s’agir d’un signal d’achat. Inversement, si la ligne franchit la limite supérieure du « couloir » puis revient, il peut s’agir d’un signal de vente. Cependant, l’application efficace à long terme de cette stratégie sans indicateurs supplémentaires est peu probable et n’est pas recommandée.

La stratégie est utilisée sur une tendance déjà formée, car l’indicateur peut générer beaucoup de faux signaux au début de la formation de la tendance. L’indicateur RVI peut compléter efficacement les opérations basées sur des configurations graphiques. graphique en chandelier. Dans ce cas, l’indicateur de vivacité sert à confirmer le signal qui génère le motif.

Une autre stratégie consiste à utiliser deux EMA avec l’indicateur RVI avec une période de 100 (Figure 7), l’une avec une période de 18 et l’autre avec une période de 28. La stratégie est mise en œuvre sur une période d’une heure ou plus.

Image 7

Cette stratégie consiste à attendre que la ligne verte RVI croise la ligne rouge vers le bas, alors que le prix doit être positionné au-dessus des deux lignes de la moyenne mobile, ce qui constitue un signal d’achat. Un signal de vente sera donné lorsque la ligne verte RVI croise la ligne rouge et que le prix est placé en dessous des deux lignes de la moyenne mobile.

Pour confirmer les signaux de cette stratégie, il est conseillé de marquer la direction de la tendance non seulement avec l’indicateur de Vigueur Relative, mais aussi sur l’échelle de temps supérieure. Le mouvement des lignes RVI, synchronisé avec les moyennes mobiles, confirme également le signal. Les positions sont maintenues jusqu’à ce que le signal s’inverse.

Une stratégie bien connue avec le RVI – complète avec des indicateurs Alligator et moyenne mobile simple. La stratégie est mise en œuvre sur des périodes de temps de M5 et plus. La ligne de signal RVI n’est pas très importante, elle peut donc être marquée d’une couleur qui la rend discrète. Le RVI est défini avec une période de 10.

L’Alligator est réglé avec les paramètres standard – périodes 13, 8, 5, décalage 8, 5, 3, méthode MA – Lissée, appliquer au prix médian (HL/2). La moyenne mobile MA est réglée sur une période de 10. Lorsque l’on négocie sur des périodes courtes, il est également recommandé de vérifier les signaux sur des périodes plus élevées.

L’indicateur Alligator identifie la tendance principale sur l’échelle de temps élevée. Si l’Alligator « ouvre la bouche », les lignes sont dans l’ordre 5 > 8 > 13, cela signifie que la tendance est à la hausse. Des positions d’achat sont ouvertes sur l’échelle de temps inférieure si la ligne RVI a traversé la MA d’un niveau inférieur à un niveau supérieur. Des positions de vente sont ouvertes si, sur une échelle de temps plus élevée, l’Alligator « ouvre la bouche » dans l’ordre 13 > 8 > 5, la ligne RVI croise la moyenne mobile vers le bas.

Dans l’autre stratégie, le RVI est appliqué avec seulement deux moyennes mobiles simples, sur une période allant d’une demi-heure à une heure. Une SMA est définie avec une période de 9, l’autre avec une période de 100 et le RVI avec une période de 100.

Image 8

Signal d’achat – RVI supérieur à 0, la moyenne mobile avec la période 9 croise la MA avec la période 100 vers le haut. Si la 9 SMA croise la 100 SMA depuis le haut vers le bas et que l’indicateur pep se situe dans la zone inférieure à zéro, il s’agit d’un signal de vente.

Conclusions

L’indicateur de vigueur relative peut difficilement être utilisé pour le trading sans d’autres outils. Il est préférable de l’utiliser pour confirmer les signaux des indicateurs de tendance. Les inconvénients du RVI peuvent également inclure de faux signaux de vente dans une tendance haussière et les mêmes signaux d’achat dans une tendance baissière. Un trading efficace à l’aide de l’indicateur n’est possible que dans le cadre d’une tendance.

De nombreux traders pensent même qu’il est préférable d’utiliser l’indicateur RVI sur un marché plat, sans l’utiliser sur une tendance prononcée. L’indicateur calcule le prix sur la base des tendances passées, il peut donc être modifié. En outre, contrairement à de nombreux autres oscillateurs, le RVI n’indique pas de zones de surachat ou de survente.

En raison de ces inconvénients parmi les traders, on peut affirmer qu’il est impossible d’utiliser cet oscillateur de manière permanente. Cependant, bien que le RVI ne soit pas un indicateur très populaire, principalement en raison du grand nombre de faux signaux, il a de nombreux partisans qui l’utilisent avec de bons résultats. Le RVI, lorsqu’il est correctement appliqué, génère des signaux de qualité et peut même être utilisé comme filtre grâce au lissage. L’Indice de Vigueur Relative est censé être utilisé de manière optimale sur des périodes de temps à partir de M15, mais pas trop longues.