Indicateur Williams Percent Range (%R)

Description de l’indicateur Williams Percent Range

Le Williams Percent Range (%R, fig. 1) a été développé par l’éminent théoricien et praticien du trading Larry Williams (à ne pas confondre avec Bill Williams) en 1973. L’indicateur montre le niveau de survente/survente du marché par la position du prix de clôture actuel dans la fourchette entre les extrema de la période écoulée.

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Le niveau de prix permet de déterminer la prédominance des acheteurs, les « bulls », ou des vendeurs, les « bears ». La valeur maximale reflète la force des « bulls », l’extremum minimal reflète la force des « bears », et le prix de clôture indique quel groupe de traders domine le marché du forex (toute la vérité sur le forex).

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Formule de calcul

La fourchette de pourcentage Williams est calculée à l’aide de la formule suivante :

%R = -(MAX (HAUT (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (BAS (i – n))) * 100, où :

• CLOSE (i) – le prix de clôture actuel ;
• MAX (HIGH (i – n)) – est le maximum pour les périodes précédentes (n) ;
• MIN (LOW (i – n)) – le minimum pour les périodes précédentes (n).

Dans les terminaux, la période d’indicateur standard pour les extrema est de 14. Les valeurs de l’indicateur sont comprises entre 0 et -100. On estime que %R fonctionne plus précisément dans une tendance faible et plate et moins efficacement dans une tendance forte.

L’indicateur Williams Percent Range est semblable à d’autres outils similaires, mais n’a pas de modifications communes. Il ressemble le plus à l’oscillateur Stochastique.

L’indicateur Williams Percent Range dans la plateforme MetaTrader 5

Le Williams Percent Range est l’un des indicateurs standard des terminaux de trading. Sur la plateforme MT5, il se trouve dans la sous-section « Oscillateurs » de la section « Insertion » (figure 2) :

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Les paramètres ont une période standard de 114, qui peut être modifiée pour n’importe quelle stratégie, et des pourcentages de -20 à -80 sont définis (figure 3) :

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Signaux de l’indicateur Williams Percent Range

L’indicateur %R compare le prix de clôture avec la dernière fourchette. Si les prix de clôture sont proches du maximum, l’indicateur affiche des valeurs proches de zéro. Si les prix de clôture sont proches du minimum, l’indicateur affiche des valeurs proches de « -100 ».

La fourchette de pourcentage de Williams indique des conditions de surachat. Si la valeur dépasse 20, cela indique que le prix s’approche des sommets, ce qui peut être interprété comme un signal de vente. Survente indicateur forex montre que lorsqu’il est inférieur à 80, cela indique que le prix se rapproche des plus bas et peut être considéré comme un signal d’achat. Le signal pour que l’indicateur sorte des zones de survente ou de surachat est lorsqu’il franchit le niveau de -50, ce qui doit de préférence être confirmé par des données supplémentaires. oscillateurs pour le forex.

La fourchette de pourcentages de Williams montre parfois une divergence, ce qui constitue un signal important et mérite donc une attention particulière. Si le prix maximum a été mis à jour, mais que %R affiche un maximum plus bas que le précédent, c’est un signal de vente. Si l’indicateur affiche un minimum plus élevé que le précédent et que le prix a actualisé le minimum, il s’agit d’un signal d’achat.

La difficulté d’interprétation des signaux de Percent Range réside dans le fait qu’une fois qu’il est entré dans les zones de surachat/survente, il peut rester dans ces zones plus longtemps que la tendance du prix. Il est donc difficile de travailler contre la tendance avec %R en raison du grand nombre de faux signaux.

Les signaux de Williams Percent Range en cas de tendance ou de stagnation sont plus précis. Cette méthode s’applique en particulier aux stratégies opérations de change la tendance, où de grandes périodes de calcul sont utilisées et où -45 et -55 sont utilisés comme niveaux de signal. Mais dans tous les cas, il n’est pas déraisonnable de clarifier les signaux de la fourchette de pourcentage de Williams à l’aide d’outils supplémentaires.

Stratégies de trading basées sur l’indicateur %R

L’indicateur %R est un outil assez simple, mais ses performances sont suffisantes pour créer un outil à part entière. stratégie forex. Une stratégie utilisant simultanément deux %R, dont l’un détermine la direction de la tendance et l’autre indique les signaux d’entrée, est considérée comme plus efficace.

Par exemple, certains traders utilisent une stratégie dans laquelle l’un des indicateurs est réglé sur une période de 14 et l’autre sur une période de 28 (figure 4). Un indicateur avec une période plus longue signale une tendance haussière s’il est supérieur à -55. Une tendance baissière est indiquée par une marque inférieure à -45. Le signal de transaction s’ouvre lorsque %R avec une période de 14 clôture au-dessus de %R avec une période de 28.

Image 4

L’indicateur Williams Percent Range est utilisé dans une stratégie avec des lignes soutien et résistancequi sont déterminées par les derniers bas et hauts de prix. Une période standard de 14 est fixée sur %R. Le %R doit montrer une sortie des conditions de surachat, auquel cas le signal de vente sera un rebond à partir de la ligne de résistance.

La fourchette de pourcentages de Williams est souvent utilisée dans des stratégies simples et efficaces, comme dans le cas du SMA (figure 5). Cette stratégie est de préférence mise en œuvre au cours de la période H1. Moyenne mobile est réglé sur la méthode MA – Smoothed et pour une période de 25, Williams’ Percent Range est pour une période de 200. Le rôle de %R est de repérer le début d’une tendance ou d’un retournement et le MA indique les signaux pour entrer dans la transaction. Signal d’achat – %R sort de la phase de survente avec un croisement de -80 de bas en haut, la barre clôturant au-dessus de la MA. Signal de vente – %R sort de la zone de surachat avec un croisement de -20 de haut en bas, la barre s’ouvrant sous la MA.

Image 5

La fourchette de pourcentage de Williams est utilisée conjointement avec la moyenne mobile exponentielle, de préférence sur l’échelle de temps H4. Si le prix est inférieur à EMASi la fourchette de pourcentage va de -20 à -80 et que l’indicateur %R se dirige vers le bas, il pourrait s’agir d’un signal de vente, tandis que si la fourchette de pourcentage va de -100 à -80, il pourrait s’agir d’un signal d’achat.

L’autre stratégie utilise le stochastique et le Williams PR et peut également utiliser les lignes de résistance et de support, de préférence sur l’intervalle M15. Un signal de vente est donné lorsqu’un niveau de résistance est touché et que le %R doit être suracheté, de même que le Stochastique.

La stratégie à 4 indicateurs (Figure 6) utilise, en plus du Williams Percent Range, la moyenne mobile simple SMA avec une période de 50, la SMA avec une période de 200 et la moyenne mobile simple SMA avec une période de 200. MACD. La stratégie fonctionne mieux dans un marché volatil.

Image 6

Les signaux pour un trade sont lorsque les deux SMA sont dirigés vers le haut, le MACD doit être en dessous de zéro et l’indicateur Williams%R est à ou en dessous de -80.

Le MACD peut être le seul indicateur complémentaire à la fourchette de pourcentage de Williams. Le MACD avec les paramètres 24, 36, 14 et la fourchette de pourcentage de Williams avec une période de 28 peuvent être utilisés comme option. La stratégie est recommandée pour une utilisation sur les échelles de temps 1H à 4H. Le Williams %R est l’indicateur principal de cette stratégie, sa lecture doit être confirmée par le MACD. Par exemple, si la lecture de la fourchette de pourcentage est supérieure à -20, une transaction est ouverte en prévision d’une augmentation du prix, si elle est inférieure à -80, une diminution du prix est attendue.

Une stratégie courante consiste à utiliser, en plus de la fourchette de pourcentage de Williams, les indicateurs suivants RSI et Stochastique. Le RSI est réglé sur la période 21, le Stochastique a les paramètres 30, 8 et 18. Les paramètres de la fourchette de pourcentage de Williams sont standard.

En outre, il est suggéré de préparer trois graphiques avec des échéances et des indicateurs différents. Cela permet de confirmer Signaux Forex Les signaux sur le cadre temporel H4 sont les signaux sur les cadres temporels H1 et M15. Si les signaux coïncident sur tous les graphiques, ces informations de marché sont exactes avec une forte probabilité. Lorsqu’une tendance haussière se forme, le RSI est placé au-dessus du niveau 50, le Stochastique confirme cette information, le Williams% R est placé près de -80. Une tendance baissière est indiquée lorsque le RSI est placé en dessous du niveau 50, le Stochastique confirme l’avantage des vendeurs et le Percent Range est placé près de -20.

La fourchette de pourcentages Williams est également utilisée pour Stratégies de scalping. L’indicateur est défini avec les paramètres standard, la stratégie s’applique. Niveaux Fibonacci. Lorsque le prix d’un actif augmente et atteint le niveau de Fibonacci de 23,6% à 38,2% et que la fourchette de pourcentage de Williams est inférieure au niveau -80, il s’agit d’un signal d’achat. Les transactions de vente sont ouvertes lorsque le prix diminue, atteint le niveau de Fibonacci de 23,6% à 38,2% et que %R est placé au-dessus de -20, c’est un signal de vente.

Quatre indicateurs, en plus du Williams Percent Range, sont la moyenne mobile, le CCI Average Trading Channel Index et l’ATR True Range Average Indicator, tous appliqués dans la stratégie suivante. La moyenne mobile a une période de 90, la moyenne CCI a une période de 12, l’ATR a une période de 14 et le Williams Percent Range a une période de 11.

Si le cours est supérieur à la ligne de l’indicateur de la moyenne mobile, l’indicateur Williams Percent Range – inférieur à -85, l’indicateur ATR – supérieur à la valeur de 0,002, l’indicateur CCI Average – inférieur à la valeur de -100 – il s’agit d’un signal d’achat. Un signal avec la valeur opposée – si le prix est en dessous de la ligne de l’indicateur MA, l’indicateur Williams Average Percent Range est au-dessus de la valeur de -15, l’indicateur True Mean Range est au-dessus de la valeur de 0,002 et l’indicateur Trading Channel est au-dessus de 100. La stratégie est exécutée sur des périodes allant jusqu’à 5 minutes.

Le Williams interest range est souvent utilisé dans des stratégies simples, mais aussi dans le cadre de stratégies comportant un grand nombre d’indicateurs. Par exemple, sur l’échelle horaire, dans le cadre d’un système de sept indicateurs : Pivot pour afficher les niveaux de résistance et de support, Enveloppes pour déterminer l’amplitude des mouvements de prix, l’indicateur SHI_SilverTrendSig pour identifier les points de retournement de tendance attendus, l’oscillateur stochastique (avec les paramètres 14,8,13 pour l’échelle de temps H1), le Money Flow Index (avec une période de 21) pour déterminer la vitesse de changement des prix, l’oscillateur RSI et le Williams Percent Range (avec une période de 35).

Le signal d’achat se produit lorsque les enveloppes touchent le support, le point bleu SHI_SilverTrendSig est visible, le Stochastique montre 20 avec un croisement en dessous, le RSI franchit le niveau 30 par en dessous, l’IFM et le %R montrent une situation de survente. Le signal de vente est une combinaison de facteurs lorsque les enveloppes touchent la résistance, le point rouge SHI_SilverTrendSig est visible, Stochastic croise 80 depuis le haut, RSI croise la ligne 70, MFI et %R montrent une condition de surachat.

Conclusions

Le Williams Percent Range est un indicateur simple et populaire de la liste des outils créés par Larry Williams. L’un de ses principaux avantages est qu’il peut produire des signaux fortement anticipés. Cela permet de l’utiliser dans de nombreuses stratégies. Les inconvénients de l’indicateur sont qu’il réagit très rapidement aux moindres changements de prix, ce qui peut entraîner un grand nombre de faux signaux.